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[期刊论文] 作者：于金酉,王屯,,
来源：金融论坛 年份：2009
人民币利率互换市场作为我国金融衍生市场的基础,近年来得到了持续快速的发展,不仅为市场提供了先进便捷的调整资产负债及规避风险的工具,也推进了我国利率市场化进程。监管...
[期刊论文] 作者：王屯,于金酉,,
来源：金融论坛 年份：2010
本轮金融危机被冠以"衍生品泛滥"之名,使得国内对发不发展和如何发展我国金融衍生品市场产生纷争。本文通过分析指出本次危机是系统性危机,金融衍生品是其复杂传导链条中的一...
[期刊论文] 作者：于金酉,胡亦钧,韦晓,,
来源：数学物理学报 年份：2010
该文讨论了带常利率复合Poisson风险模型中的预警区问题．在此，作者提出了一种新的方法，其有别于Gerber于1990年提出的鞅方法，通过这种新方法，最终得到了负盈余持续时间的矩母函数......
[期刊论文] 作者：于金酉,韦晓,胡亦钧,
来源：数学杂志 年份：2005
本文讨论了具有重尾负相协索赔的经典风险模型.通过一种改进后的大偏差技术,给出了索赔总量过程的中偏差结果:所获结果推广了独立索赔情形下的相应的结果....
[期刊论文] 作者：韦晓,于金酉,胡亦钧,
来源：数学物理学报：A辑 年份：2007
该文考虑变保费率的扰动风险模型,其中索赔的分布是重尾的.对这个风险模型,给出了索赔剩余过程的精细大偏差;同时,还得到了它的有限时间破产概率的Cramér-Lundberg型极...
[期刊论文] 作者：于金酉,孟宪康,余粤,
来源：中国货币市场 年份：2019
近年来我国稳步推进利率市场化改革,银行间市场蓬勃发展。为进一步提高货币政策传导效率,央行近日宣布改革完善贷款市场报价利率(LPR)形成机制,稳妥推进市场利率和存贷款利率...
[期刊论文] 作者：于金酉,胡亦钧,韦晓,
来源：应用概率统计 年份：2010
本文考虑离散时间风险模型Un=（Un-1＋Yn）（1＋rn）-Xn,n=1,2,…,其中U0=x〉0为保险公司的初始准备金,rn为在第n个时刻的利率,Yn为到时刻n为止的总保费收入,Xn为到时刻n为止的所支付的全...
[期刊论文] 作者：贾蔚,于金酉,齐欣林,
来源：中国货币市场 年份：2021
2020年,新冠疫情冲击影响贯穿全年,全球金融市场经历罕见巨震,在此背景下,中国债券市场收益率整体先下后上,曲线趋于平坦化。展望2021年,全球低利率、低增长、高负债的格局延续,在“双循环”发展战略引领下,中国经济预计将持续复苏,债券收益率或将跟随国内经济......
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