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[期刊论文] 作者：任仙玲,,
来源：经纬天地 年份：2015
基础地理信息数据更新工作属于基础测绘范畴。本文结合孝义市基础测绘的实际情况,就县域基础地理信息数据更新工作的必要性、面临的主要问题和怎样做好县域基础地理信息数据...
[学位论文] 作者：任仙玲,,
来源：天津大学 年份：2008
经济全球化和金融市场国际化导致了金融市场之间的联系越来越紧密,彼此的关系更加复杂。由于准确刻画金融市场之间的相依结构是研究投资组合以及风险管理的基础,在金融决策中...
[学位论文] 作者：任仙玲,
来源：河北工业大学 年份：2005
本文主要研究如下两类中立型脉冲泛函微分包含初值问题解的存在性：{d/dt[y(t)-g(t，yt)]∈F(t，yt)，a.e.t∈J=[0，T]，t≠tk，k=1，2，…，mIVP(1)△y|t=tk=Ik(y(t-k)),k=1,2,…,m△y|t=tk=(-I)...
[期刊论文] 作者：任仙玲,,
来源：山西青年 年份：2018
档案管理是机关事业单位优化内部管理以及保障各项事物稳定时续发展的重要根据和保障,在推动机关事业单位改革发展过程中发挥着不可替代的作用.落实档案管理工作标准,严格遵...
[期刊论文] 作者：任仙玲, 崔君,,
来源：商学研究 年份：2018
提取1997—2016年各国季度GDP的波动分量以探讨各国经济周期波动状况,并利用波动项相关性测度国家间经济周期协同性。从贸易传导方面,建立以中国-其他金砖国家贸易强度为自变...
[期刊论文] 作者：任仙玲, 张世英,,
来源：系统工程学报 年份：2010
在金融市场风险分析中,准确刻画金融资产间的相关结构非常重要.因此在给定的Copula函数族中,选取合适的Copula函数来捕捉金融资产间的相关结构尤其关键.鉴于此,基于核密度估...
[期刊论文] 作者：任仙玲,缪倩倩,,
来源：中国海洋大学学报(社会科学版) 年份：2015
利用非对称BEKK模型对C3和C5航线最优套期保值比率进行了估计,并与静态套期保值模型(OLS模型、B-VAR模型、B-VEC模型)以及其他动态套期保值模型(DVEC、对角BEKK模型)的结果进...
[期刊论文] 作者：任仙玲,刘天生,
来源：中共青岛市委党校青岛行政学院学报 年份：2020
提升全要素生产率驱动经济增长的作用日益凸显,研发资本投入能够提高全要素生产率已成为共识。然而,中国研发资本的高强度投入和低增长率的全要素生产率形成了鲜明对比,并由...
[期刊论文] 作者：任仙玲,张世英,,
来源：统计与信息论坛 年份：2008
在常规极大似然估计法中,Copula函数的参数估计受边缘分布函数拟和的影响较大,鉴于此,用基于秩的极大似然法估计Copula函数的参数,并结合常见的4类双参数非对称BBx-Copula函...
[期刊论文] 作者：任仙玲,张世英,,
来源：管理科学 年份：2007
在研究金融资产的组合风险分析中，描述多个金融资产间的相关结构是选择最优组合权重的关键因素之一，如何准确地刻画金融资产间的非对称尾部相关结构，在定量研究组合资产的风险分......
[期刊论文] 作者：任仙玲,孙文岳,
来源：中共青岛市委党校青岛行政学院学报 年份：2018
对股票市场间波动溢出程度大小及其影响因素的分析有助于决策者更有效地建立风险防范机制。本文在GARCH模型的基础上,建立"世界—区域"双因子模型,测度亚洲股票市场内发达市...
[期刊论文] 作者：任仙玲,孙禹,,
来源：中国海洋大学学报(社会科学版) 年份：2014
以C3、C5航线FFA交易即期和远期的日数据为研究对象，以向量自回归模型为基础，利用脉冲响应分析和方差分解分析方法，对C3、C5航线的即期与远期市场及其航线间的相关关系进行了实......
[期刊论文] 作者：缪倩倩,任仙玲,,
来源：中国水运(下半月) 年份：2014
为研究进口铁矿石市场和干散货市场的联动关系，分别以进口铁矿石价格指数和波罗的海干散货运价指数为研究对象。Johansen协整检验显示两个市场之间存在长期均衡的关系，在向量误......
[期刊论文] 作者：任仙玲;邓磊,
来源：管理科学 年份：2019
2018年中央经济工作会议上,政府强调把稳定外汇市场作为基本政策之一,但自美国总统特朗普上台以来,其展现出诸多个性化施政方式,并在2018年不顾中方劝阻,掀起中美贸易争端,这势必对外汇市场产生较大影响。因此,需进一步深化研究汇率变动的影响因素,从而有利于外......
[期刊论文] 作者：任仙玲,邓磊,
来源：数理统计与管理 年份：2020
伴随中国原油期货的上市,作为商品期货最大交易单品的原油期货,其套期保值功能必将成为新的研究热点.本文采用skew-t-GARCH(1,1)模型捕捉原油期现货收益率的“波动集聚”和“...
[期刊论文] 作者：任仙玲,孙文岳,
来源：运筹与管理 年份：2021
为了揭示中国股指期现货市场之间风险溢出效应的非对称特征,本文利用已实现半方差将中国股指期现货市场的风险区分为下跌风险和上涨风险,并运用均值Granger因果检验和分位数Granger因果检验,考察两市场之间下跌风险溢出效应和上涨风险溢出效应的差异。研究发现,......
[期刊论文] 作者：朱意秋,任仙玲,,
来源：山东大学学报(哲学社会科学版) 年份：2012
2008金融危机前后国际干散货运价经历了前所未有的巨涨和剧跌。运用VAR和DVEC模型计算四条航线危机前、中和后的最优套保比率，并比较其套保效率后得到如下结论：第一，FFA（远期运费......
[期刊论文] 作者：任仙玲,梁楠楠,,
来源：中共青岛市委党校.青岛行政学院学报 年份：2016
GARCH族模型在刻画金融资产序列的波动及风险度量中具有重要意义,选取不同能源期货市场的收益率为研究对象,在Skewed-t分布假设条件下,利用GARCH、EGARCH及FIGARCH模型对波动...
[期刊论文] 作者：任仙玲, 刘俊君,,
来源：中共青岛市委党校.青岛行政学院学报 年份：2019
本文借助GARCH模型和分位数Granger因果检验方法,探讨了2015年股灾前后国际原油市场与中国新能源股票市场之间的波动溢出效应。首先以偏t-GARCH和EGARCH模型得到不同市场走势...
[期刊论文] 作者：任仙玲, 周立军,,
来源：中共青岛市委党校.青岛行政学院学报 年份：2004
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技...
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