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[学位论文] 作者：余喜洋,,
来源： 年份：2006
在这篇文章里,笔者主要关注当同时考察多支金融时间序列的波动时,多元GARCH模型相比于一元GARCH模型而言,对相关系数和波动性的更好的描述。即当序列的一阶矩或二阶矩存在相...
[学位论文] 作者：余喜洋,
来源：上海财经大学 年份：2006
在这篇文章里，笔者考察了当同时关注多支金融时间序列的波动时，多元GARCH模型相比于一元GARCH模型而言，对相关系数和波动性的更好的描述。即当序列的一阶矩或二阶矩存在相互影响......
[报纸论文] 作者：兴业全球基金 李小天 余喜洋,
来源：中国证券报 年份：2016
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