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[期刊论文] 作者：刘艳武;蒋瑛琨,
来源：金融研究 年份：2004
Sharpe指数是一种风险调整后的基金业绩评价方法．目前在国内外较为流行。但由于它以CAPM为理论基础，CAPM本身的有效性以及现实中的市场对CAPM假设的违背，导致了Sharpe指数的严重缺陷。此外，Sharpe指数还有结果不易解释，当Sharpe指数为负数时评价失效等缺点。为此．国外......
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