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[期刊论文] 作者：卞世博,,
来源：会计与经济研究 年份：2012
研究了当工资为一个随机过程时,缴费确定型（DC）企业年金如何对股票、国债以及银行存款进行最优资产配置的问题。假设企业年金的投资目标为最终财富的期望效用函数最大化,利用鞅......
[学位论文] 作者：卞世博,,
来源：上海交通大学 年份：2012
信用债券是依靠债券发行者的信用为基础发行的固定收益类金融工具，主要包括：企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离债及资产支持证券等。信用债券是企业融......
[期刊论文] 作者：卞世博,,
来源：现代经济信息 年份：2008
自古典经济学以来,对外贸易与经济增长之间的关系一直是经济学界研究和争论的一个焦点。本文主要对发展经济学理论中关于对外贸易与经济增长关系的理论进行梳理,首先介绍了发...
[期刊论文] 作者：卞世博,,
来源：经济研究 年份：2013
2012年11月3日,中国立信风险管理研究院与《经济研究》编辑部在上海立信会计学院联合举办了第六届中国立信风险管理论坛。来自政府、高校及研究机构的100多位专家学者参加了...
[期刊论文] 作者：卞世博,,
来源：经济研究 年份：2011
2011年11月5日,中国立信风险管理研究院与《经济研究》编辑部在上海立信会计学院联合举办了第五届中国立信风险管理论坛,来自政府、高校及研究机构的80多位专家学者参加了本...
[期刊论文] 作者：张熠,卞世博,,
来源：财经研究 年份：2015
文章运用拓展的迭代模型分析了征收遗产税用于社会保险、教育等民生领域对宏观经济、产业结构和社会福利的影响。研究表明:(1)当遗产税补贴积累型社会保险时为完全中性。(2)...
[期刊论文] 作者：卞世博,刘海龙,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2013
研究了当信用债券之间的违约存在相关性时,投资者配置于信用债券组合、股票(股指)和银行存款的最优投资组合问题.利用简约化模型来刻画信用债券之间的违约相关性,并推导出各...
[期刊论文] 作者：张熠,卞世博,,
来源：财经研究 年份：2012
养老金研究的核心问题之一在于选择合适的养老金计划运行方式。文章基于中国实际,通过引入随机性的"权衡理论"模型分析发现,在代表性参保人效用最大化前提下,运行方式选择类...
[期刊论文] 作者：卞世博,刘海龙,,
来源：管理工程学报 年份：2013
本文研究了当投资者同时面临市场风险(利率风险)和违约风险时,如何对可违约债券、国债、股票以及银行存款进行最优配置的问题。利用简约化模型来刻画可违约债券的违约风险,并...
[期刊论文] 作者：卞世博,刘海龙,
来源：第六届中国立信风险管理论坛 年份：2012
假设养老基金为确定缴费型,其所面临的背景风险为通货膨胀风险和工资波动风险,养老基金计划中的员工工资为一个随机过程并受到背景风险的影响;研究了养老基金如何对股票和银...
[期刊论文] 作者：卞世博,张熠,,
来源：系统管理学报 年份：2016
假设开放式信用债券型基金的资金净流入为一个随机过程,基金的投资目标为基于最终财富的期望效用最大化,研究了基金如何对信用债券以及银行存款进行最优投资,并利用鞅方法给...
[期刊论文] 作者：卞世博,刘海龙,
来源：管理工程学报 年份：2012
本文研究了当存在违约风险时,一个代表性投资者投资于一个可违约债券、股票以及银行存款的最优资产配置问题。利用简约化模型来刻画可违约债券的违约风险,并给出其价格的动态...
[期刊论文] 作者：卞世博, 阎志鹏,,
来源：财经研究 年份：2004
与国外发达的股票市场不同,中国股票市场中投资者以中小投资者为主,而中小投资者往往无法参与IPO公司召开的线下路演。因此,网上路演则成为IPO公司向中小投资者进行推介的主...
[期刊论文] 作者：贾德奎, 卞世博,,
来源：金融论坛 年份：2004
本文通过构建中文财经情感词典,利用文本分析方法对IPO招股说明书负面语调进行量化,在此基础上实证分析招股说明书负面语调与公司上市后业绩表现之间的关系。结果发现,招股说...
[期刊论文] 作者：卞世博,贾德奎,,
来源：经济研究 年份：2010
2010年10月15日,中国立信风险管理研究院与《经济研究》编辑部在上海立信会计学院联合举办第四届中国立信风险管理论坛,来自政府、高校及研究机构的80多位专家学者参加了本次...
[期刊论文] 作者：张熠,刘金东,卞世博,,
来源：世界经济 年份：2013
本文揭示了社会保障基金投资国债对政府债务扩大效应的产生机理、决定因素以及与国民储蓄和社会保障改革效果的关系。研究发现,当政府实施统一预算管理体系和严格限量监管制...
[期刊论文] 作者：卞世博,刘海龙,张晓阳,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2012
研究了一个代表性投资者投资于信用债券、股票以及银行存款的最优配置问题.利用简约化模型对信用债券进行定价,并给出其价格的动态过程,通过鞅方法给出了此优化问题的解析解....
[期刊论文] 作者：卞世博,张熠,周金花,,
来源：管理工程学报 年份：2017
以往对信用债券最优投资策略的研究,均是基于投资者的自融资策略展开的。本文放松了这一假设,研究了当工资为一个随机过程时,确定缴费型（DC）企业年金如何对信用债券、股票以及......
[期刊论文] 作者：卞世博,刘海龙,张晓阳,,
来源：系统管理学报 年份：2012
对信用债券型基金的最优资产配置策略进行了研究。利用简约化模型对信用债券进行定价,并给出其价格的动态过程,通过随机控制方法求出了最优策略的解析解,揭示了跳跃风险溢价...
[期刊论文] 作者：贾德奎, 王双成, 卞世博,,
来源：会计与经济研究 年份：2014
利用动态朴素贝叶斯分类器对我国的通货膨胀风险进行了预测，并在此基础上计算了不同风险因素对通货膨胀风险等级的影响程度，结果表明，动态朴素贝叶斯分类器方法能够较好地预测和......
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