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[学位论文] 作者：向修海,,
来源： 年份：2013
“流动性是市场的一切”,最近十几年一些重大金融事件的爆发让人们更加关注流动性和流动性风险,并从金融数学角度对其进行建模分析。流动性风险的引入会涉及到需要修正许多经...
[学位论文] 作者：向修海,
来源：华中科技大学 年份：2013
“流动性是市场的一切”,最近十几年一些重大金融事件的爆发让人们更加关注流动性和流动性风险,并从金融数学角度对其进行建模分析。流动性风险的引入会涉及到需要修正许多经...
[学位论文] 作者：向修海,
来源：南京财经大学 年份：2010
“预则立，不预则废”，预期在经济决策中占有绝对重要的地位。本文首先在经济学范畴内分析了预期的形成和动态纠正机制。预期的形成过程包括搜集信息，形成预期的信息集，然后处理信......
[会议论文] 作者：向修海;,
来源：中山大学第三届全国金融学博士生论坛 年份：2012
传统随机波动模型(SV模型)仅从宏观基本面角度揭示潜在波动的随机性.本文基于原始SV模型——混合分布假设模型(MDH模型),建立了更加一般化的两因素随机波动理论模型,并赋予每...
[期刊论文] 作者：姜海燕,向修海,,
来源：商业会计 年份：2016
在1987年全球股市遭遇大崩盘后,多家交易所开始反思交易规则和机制。CME（芝家哥商业交易所）在1988年开发了新的保证金系统——SPAN,当前该系统已成为世界上公认的保证金国际评...
[期刊论文] 作者：王丹;向修海,
来源：经济学动态 年份：2013
高频交易是最近金融行业非常热门的话题，如何在中国金融市场上实施高频交易更是备受大家关注。本文将介绍高频交易的一个非常重要组成部分——最优执行策略研究。本文首先剖析了最优执行策略的本质，即流动性或者流动性风险。然后基于此思想将最优执行策略模型划分......
[期刊论文] 作者：简志宏,向修海,,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2012
模拟蒙特卡洛分析发现,当两个泡沫间隔很短或第一个泡沫比第二个持续时间较长时,BSADF检验方法不能准确地估计出第二个泡沫,而本文修正的BSADF检验方法能有效地克服此问题。...
[期刊论文] 作者：向修海,杜延军,
来源：无锡商业职业技术学院学报 年份：2010
经济行为人在做预期时会面临私人信息与公共信息。作为微观的经济行为人在面对不同经济状态时,对二者的均衡需求量是不同的。同时经济状态对二者的影响具有不对称性。在不考...
[期刊论文] 作者：向修海,杜延军,,
来源：软科学 年份：2010
基于RBC模型,假设产品市场和劳动力市场是瓦尔拉斯竞争的,但引入了一个不完善的冲击信息市场扩展了RBC模型。扩展模型主要通过产出动态学分析了产出方差变化。模型结果表明,...
[期刊论文] 作者：曾裕峰,向修海,,
来源：经济学(季刊) 年份：2017
传统随机波动模型(SV模型)仅从宏观基本面角度揭示了潜在波动的随机性。本文基于修正混合分布假设模型(即MMDH模型),将单因素SV模型拓展为两因素随机波动模型,并赋予每个波动...
[期刊论文] 作者：刘宇,向修海,侯霁洋,,
来源：上海金融 年份：2016
本文运用美国数据实证检验了衍生品与经济波动之间的相关性,基本结论是:场内金融衍生品与经济波动具有显著负相关性,发展场内衍生品有助于增强经济弹性,抵御外生冲击,舒缓经...
[期刊论文] 作者：朱琴华,沈小婷,向修海,
来源：南京财经大学学报 年份：2011
通过问卷和定性定量统计分析对刚入学的"90后"大学一年级学生的学习与心理状况进行调查分析,主要运用描述性统计和排序回归模型两种分析方法。结论与社会普遍看法不同,"90后"...
[期刊论文] 作者：韩京芳,潘传快,向修海,
来源：统计与决策 年份：2018
文章通过构建动态一般均衡模型,分析企业对金融衍生品的使用,增强其在面临总不确定性情况下相互融出融入资金能力,最终分摊了整个经济体的异质性风险和总波动风险。校准模型...
[期刊论文] 作者：曾裕峰,向修海,陈学彬,,
来源：投资研究 年份：2015
以我国四种代表性的商品期货指数为例，分别运用CAViaR和条件EVT两类半参数模型对尾部数据进行动态VaR测度，同时在现有CAViaR模型基础上构造了双门限常数-TGARCHT模型和双门限AR...
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