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[学位论文] 作者:唐潋,
来源:南开大学 年份:2013
2008年美国次贷危机的爆发对全球金融市场造成重大冲击。这次危机的爆发与信用衍生品有直接关联,主要原因在于对信用衍生品的定价出现偏差以及其风险管理存在重大漏洞。因此,危......
[学位论文] 作者:唐潋榛,
来源: 年份:2023
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[期刊论文] 作者:周青龙,唐潋,
来源:南开大学学报:自然科学版 年份:2013
在基础证券建模为某种随机过程(其漂移项在一些有限状态之间转换)的情形下,研究欧式期权的定价,在类Gisanov测度变换下通过风险中性定价得到了期权价格,然后应用热核方法,给出了欧......
[期刊论文] 作者:唐潋,陈志寅,
来源:南开大学学报:自然科学版 年份:2013
考虑了有延时信息影响下的仿射利率期限结构模型,其中延时信息是通过一组连续时间随机延时微分方程来刻画的,利用收敛结果,比较了这种模型和带滞后项的离散模型的关系,类似于经典......
[期刊论文] 作者:唐潋,陈志寅,
来源:南开大学学报:自然科学版 年份:2014
对一组违约时间的建模一般分为无次序时间和次序时间.其中差别主要是是否考虑违约个体的信息.提出了从个体之间的违约顺序出发对违约时间建模,其中违约事件的构造过程与一个置换......
[期刊论文] 作者:翟光宇, 唐潋, 陈剑,,
来源:金融研究 年份:2012
本文基于我国银行间相互持有次级债的现实背景,以数理模型和数值计算方式研究了银行间相互持有次级债可能引致的潜在后果,发现银行间相互持有次级债尽管能提高其资本充足比率...
[期刊论文] 作者:王萍,唐潋,马楠,臧玉卫,,
来源:天津大学学报 年份:2009
利用分层后的测井曲线进行地层对比是地层对比的一个基本手段.文中提出了一种基于测井曲线分层结果的面向多井对比的地层对比算法.该算法采用原本用于空间插值的普通克里金方法......
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