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[学位论文] 作者：姚元端,,
来源： 年份：2005
随着经济、金融全球一体化和金融创新、金融技术进步日益加快,我国金融市场正在经历基础性和结构性变革,我国资本市场的也不断完善和发展,市场规模迅速扩大,投资机会和投资渠...
[期刊论文] 作者：姚元端,,
来源：怀化学院学报(自然科学) 年份：2008
在Black—Scoles型金融市场设置下，具有条件期望收益约束的动态投资模型表明，投资期限增大，则所面临的在险资本会减少；较高的终端财富预期，对应着更大的风险承担和更长的投资期限．......
[期刊论文] 作者：姚元端,,
来源：数学理论与应用 年份：2009
本文在Black-Scholes金融市场设置下，基于概率准则，研究连续时间金融市场最优动态资产组合的选择问题，导出了最优解的显式表达式，对结论给出了金融学解释，所得结果可以方便地应用......
[期刊论文] 作者：姚元端,
来源：湖南财经高等专科学校学报 年份：2008
财经类高等院校经济数学的教学应当与学生实际需要相结合；在教学模式上，可以使用启发讲授型、自主实验型、合作探索型等三种课堂教学模式，提高经济数学的课堂教学质量，优化课堂教......
[期刊论文] 作者：彭大衡, 姚元端,
来源：中国管理科学 年份：2005
本文在Black-Scholes型市场中,建立了具有投资机会约束的CaR动态投资决策模型:mindCaR x∈R (x,π,T)s.t.Prob(Xπ(T)≥R)≥β,其中x是初始财富,π(t)=(π1(t),…,πd(t))′...
[期刊论文] 作者：向占宏, 姚元端,,
来源：湖南经济管理干部学院学报 年份：2005
在金融市场满足标准布朗运动随机过程的设置下,本文建立了具有投资机会约束的CaR动态投资决策模型和具有条件期望投资机会约束的在险资本(即CaR)模型,得到了最优常数再调整证...
[期刊论文] 作者：彭大衡,姚元端,
来源：经济数学 年份：2005
本文运用衍生证券理论的最基本原理(△对冲和无套利原理),研究了一种新型亚式期权的定价问题,该类型期权因具有常数平均值久期而不同于标准化情形.假设标的资产(气温)由分数O...
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