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本文运用衍生证券理论的最基本原理(△对冲和无套利原理),研究了一种新型亚式期权的定价问题,该类型期权因具有常数平均值久期而不同于标准化情形.假设标的资产(气温)由分数Ornstein-Uhlenbeck过程驱动,这样假设对天气衍生品来说是合理的.本文得到了这种新型亚式期权的动态定价方程.
基于分数O—U随机过程的新型亚式期权的定价
【摘 要】
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本文运用衍生证券理论的最基本原理(△对冲和无套利原理),研究了一种新型亚式期权的定价问题,该类型期权因具有常数平均值久期而不同于标准化情形.假设标的资产(气温)由分数O
【机 构】
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湖南大学数学与计量经济学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2005年1期
【基金项目】
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The author gratefully acknowledges supports from NNSF of China，湖南省自然科学基金
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