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[期刊论文] 作者：姚落根,,
来源：沙洲职业工学院学报 年份：2016
财经类院校的数学与应用数学专业在实践教学管理制度、实践教学师资、实践教学环节、实践教学基地等方面存在问题。以突出财经特色,着力培养学生的实践能力为思路,通过提高师...
[学位论文] 作者：姚落根,,
来源： 年份：2004
对未定权益进行定价是金融数学领域内一个既具有理论意义又有实际应用价值的重要问题。关于欧式未定权益定价的研究，在利率为常数或者是时间的确定性函数时，国内外学者已经做了......
[学位论文] 作者：姚落根,,
来源：湖南师范大学 年份：2010
自从1973年Black和Scholes[1]的开创性论文以来,未定权益的定价理论得到了迅猛发展,其中以无套利定价理论最为突出.粗略的讲,该理论表明市场无套利假设等价于存在鞅测度.如果...
[期刊论文] 作者：姚落根,
来源：统计与咨询 年份：2011
概率论与数理统计课程是大学公共数学一门重要的基础课，也是大学公共数学中唯一的一门研究随机现象统计规律性的数学学科。由于其研究对象的普遍性、研究方法的独特性和教学内......
[期刊论文] 作者：肖红艳, 姚落根,,
来源：江苏教育学院学报(自然科学版) 年份：2012
目前,湖南省普通高校本科专业结构存在着与湖南省经济社会发展的需求不完全相适应、专业设置存在盲目性以及雷同现象等问题.对此,政府应依法落实高校专业设置的自主权,宏观调...
[期刊论文] 作者：姚落根,肖红艳,,
来源：文学界·人文 年份：2009
教学活动中影响学生创造性思维能力培养的因素主要有学生素质、教师素质、教学方法和手段.在概率统计课程教学中,可以通过注重数学思想的教育、采用现代化的教学手段、运用基...
[期刊论文] 作者：姚落根,杨向群,
来源：山西大学学报：自然科学版 年份：2008
在一般B-S模型中，为了得到等价鞅测度，首先必须解出风险溢价方程.为此，经典方法总是假定扩散矩阵几乎处处是满秩的.文章利用代数中的M-P逆理论，证明了即使扩散矩阵不满足这个条件......
[期刊论文] 作者：姚落根,李新富,,
来源：教育观察（上半月） 年份：2017
对地方财经类院校湖南商学院114名数学与应用数学专业学生进行调查发现:五成左右的学生认为目前的课程设置不能满足未来就业的需要;近八成的学生对现行课程设置呈现不同程度...
[期刊论文] 作者：姚落根, 杨刚, 杨向群,,
来源：数学物理学报 年份：2019
在半鞅模型中,利用均值修正变换构造了一个鞅测度.在半鞅存在连续的局部鞅时,证明了该鞅测度是均值修正鞅测度.对纯跳半鞅,虽然该鞅测度与市场概率不等价,但在无套利区间能达...
[期刊论文] 作者：姚落根,王雄,杨向群,
来源：湘潭大学自然科学学报 年份：2004
在Vasicek 利率模型下,采用几何平均计算资产的平均价格,并以连续时间的情形为例,得到了平均价格型和平均执行价格型亚式期权的定价公式及买权和卖权的平价关系....
[期刊论文] 作者：王敬童,姚落根,范伟平,
来源：南华大学学报:自然科学版 年份：2020
基于Merton跳扩散分布,提出了Merton跳扩散扭曲函数。证明了在Merton跳扩散模型中,按Merton跳扩散扭曲函数得到的期权价格和在均值修正鞅测度下得到的期权价格一致。数值计算...
[期刊论文] 作者：姚落根,欧辉,杨向群,
来源：工程数学学报 年份：2009
本文证明了可料过程的M-P逆仍然可料。利用M-P逆讨论了线性随机方程可料解的结构,由此求出了扩散模型中的所有等价鞅测度,并给出了最小逆熵鞅测度。...
[期刊论文] 作者：王雄,姚落根,杨向群,
来源：经济数学 年份：2003
在普通的认购权证上嵌入障碍期权的特点,便会得到一类新型的权证--敲出(敲入)型认购权证,本文以向上敲出看涨认购权证为例,先给出它的定义,根据该定义,以鞅定价方法推导出欧...
[期刊论文] 作者：姚落根,欧辉,杨向群,
来源：湖南师范大学自然科学学报 年份：2009
在无套利假设下，用一个参数刻画单周期三叉树模型中的等价鞅测度，得到了Esseher变换测度和q-优化测度对应参数所满足的方程，然后利用数值计算对这些参数进行了比较．...
[期刊论文] 作者：姚落根,杨刚,杨向群,
来源：经济数学 年份：2010
通过把Lévy过程分解为两个独立过程之和，将Esscher变换由单参数推广到双参数，并给出了双参数Esscher变换测度为等价鞅测度的充要条件．...
[期刊论文] 作者：欧辉,姚落根,杨向群,,
来源：湖南文理学院学报(自然科学版) 年份：2009
在完全市场环境下，对传统单点重置期权进行了创新，当债券价格B（t）为时间t的确定性函数时，以鞅论和随机分析为数学工具，得到了创新期权的定价公式．...
[期刊论文] 作者：姚落根,杨向群,杨刚,
来源：应用数学学报 年份：2004
在无套利假设下,讨论了多叉树模型中鞅测度的构造问题.利用二叉树方法,构造了有限个符号测度.证明了-个概率测度为鞅测度的充要条件是它可以表示为这组符号测度的某个满足特...
[期刊论文] 作者：姚落根,肖晴初,杨向群,
来源：高校应用数学学报：A辑 年份：2010
在几何Levy过程模型中，利用均值修正方法构造了一个鞅测度Qmo．证明了Qmo为等价鞅测度的充要条件是Levy过程具有Brownian运动部分．对于纯跳过程，证明了欧式看涨期权在Qmo下的价格...
[期刊论文] 作者：姚落根,陈琪琼,杨向群,
来源：湘潭大学自然科学学报 年份：2011
在系数是确定函数的跳扩散模型中,给出了最小鞅测度的表达式,并证明了跳扩散模型在最小鞅测度下保持跳扩散结构....
[期刊论文] 作者：姚落根, 胡桔州, 刘平兵,
来源：湖南文理学院学报：自然科学版 年份：2005
在资产价格服从对数正态分布、利率为Vasicek模型,且所有参数均为确定性函数的假设下,分别以债券和资产折现,利用测度变换得到了欧式极值期权的显示表达式.利用这种方法,避免...
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