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[期刊论文] 作者:宫晓莉, 熊熊,,
来源:运筹与管理 年份:2019
基于非参数统计方法,利用考虑金融资产价格跳跃和杠杆效应的时点波动估计方法修正已实现阈值幂变差,构造甄别跳跃的检验统计量,对金融资产价格中的随机波动、有限活跃跳跃和...
[期刊论文] 作者:宫晓莉;熊熊,
来源:金融研究 年份:2020
当前各类经济风险交叉关联,金融系统的风险溢出效应备受关注,为刻画我国金融系统性风险传染的路径特征,本文从波动溢出网络的视角分析金融系统内部的风险传染机制.首先使用广义动态因子模型对收益波动的共同波动率成分和特质性波动率成分进行区分.然后,根据货币......
[期刊论文] 作者:宫晓莉, 熊熊, 庄新田,,
来源:管理科学 年份:2018
金融期货市场既存在平常信息引起的连续性波动,又存在突发冲击造成的跳跃式波动,金融市场波动同时具有扩散性和跳跃性特点。同时,金融期货市场与现货市场间的跳跃和波动行为...
[期刊论文] 作者:宫晓莉,熊熊,张维,
来源:管理世界 年份:2020
为研究系统性风险在金融系统内的传染情况,本文首先根据金融机构间相互关联的信息溢出效应,采用方差分解网络方法对我国上市金融机构建立信息溢出网络,甄别出金融网络风险传...
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