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[学位论文] 作者:彭肖凌,, 来源:上海交通大学 年份:2004
本文主要针对利率和汇率两个研究对象,从价格溢出效应和波动溢出效应两个维度,分别利用VAR模型和DCC-MVGarch模型研究了人民币离岸、在岸市场间的联动性。研究发现,无论是从...
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