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[学位论文] 作者：徐黄玮,
来源：华南理工大学 年份：2007
论文对2007年将成为“中国衍生品市场元年”，年内股指期货、备兑权证等决定中国市场走向的金融衍生品即将登台，而这些复杂衍生品的定价与避险方法一直是国内券商苦苦追寻的难题......
[期刊论文] 作者：杨立洪,徐黄玮,刘广,,
来源：系统工程学报 年份：2009
综合分析了保底条款、股本摊薄、交易费用和除权除息四个重要因素对股本权证价值的影响。在B-S公式框架下，采用递进方式建立了具有这四个因素影响的欧式股本权证定价模型，实证......
[期刊论文] 作者：杨立洪,徐黄玮,曹显兵,,
来源：数学的实践与认识 年份：2007
通过ARMAGARCH模型模拟出可转债收益率的分布,然后使用遗传算法的数据挖掘技术对此分布进行了有效的优化,结合Bootstrap算法将优化结果应用于VaR测度,得出了GAVaR模型下的风...
[会议论文] 作者：杨立洪,徐黄玮,何韵妍,
来源：第九届全国青年管理科学与系统科学学术会议 年份：2007
本文首先分析了股指期货市场风险的定量化评估在股指期货风险管理的核心地位;然后，根据股指期货采用VaR模型的利与弊，结合GARcH族模型的基本原理，推出了度量股指期货市场风险的......
[会议论文] 作者：顾娟, 薛琦, 张青, 徐黄玮, 胡杨,
来源：创新与发展：中国证券业2015年论文集 年份：2015
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