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[期刊论文] 作者：文忠桥,,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2005
亚洲金融危机后,我国国债发行和交易利率逐步下降,国债投资收益率也随之下降。但是,目前我国的宏观经济面临新一轮过热的压力,中央银行也面临提高利率的压力,也极大地增加了...
[期刊论文] 作者：文忠桥,,
来源：财贸研究 年份：2013
利用粒子群算法,以2007年1月—2009年12月中国银行间国债市场的日交易数据模拟Nelson-Siegel模型,通过构建参数β1和β2的AR(2)模型对利率期限结构进行预测,样本内的预测结果...
[期刊论文] 作者：文忠桥,
来源：经济问题探索 年份：2003
资本市场的有效性是经济学理论研究的重点之一.不同的市场有效性程度是与投资者不同的信息结构相对应的,在这些不同的信息结构下,投资者的投资策略必须作出相应的调整.本文针...
[期刊论文] 作者：文忠桥,,
来源： 年份：
国内外许多学者对影响上市公司资本结构的因素进行了深入的理论与实证分析,但他们得到的研究结论往往相互矛盾。本文利用上市公司的截面数据,从实证的角度对我国上市公司资本...
[期刊论文] 作者：文忠桥,,
来源：南开经济研究 年份：2004
国债市场在我国金融市场上占有重要的地位,国债价格成为中央银行等金融机构和投资者关注的关键变量。由于我国利率市场化已经取得重要的进展,将西方成熟的国债定价理论应用于...
[期刊论文] 作者：文忠桥,,
来源：财贸研究 年份：2004
本文简要阐述了利率期限结构理论,并分析比较了均衡模型与无套利机会模型、单因子模型和多因子模型的主要特征,最后,利用银行间国债市场1周、2周和4周国债回购利率进行回归得...
[期刊论文] 作者：文忠桥,
来源：中国外资·下半月 年份：2008
摘要：本文从商业银行董事会治理机制、董事会专业委员会的设置和董事会各专业委员会的人员构成情况三个方面深入分析我国股份制商业银行的董事会治理现状。最后，对我国股份制商业银行的董事会治理提出完善董事会的长期激励机制、完善董事会治理的信息披露与沟通机......
[期刊论文] 作者：张旭, 文忠桥,,
来源：武汉金融 年份：2014
本文以2002年1月~2012年9月的宏观经济月度数据和NS模型估计的国债市场利率期限结构因子序列为研究样本建立SVAR模型,对我国宏观经济因素对利率期限结构的动态影响进行研究。...
[期刊论文] 作者：文忠桥,张旭,,
来源：山东财政学院学报 年份：2014
在对国内外国债定价相关文献梳理的基础上,提出了一种非线性的Vasicek修正模型,并对模型进行OLS和蒙特卡罗模拟检验。将模型应用于国债定价分析,并在对影响国债定价误差的流...
[期刊论文] 作者：张旭,文忠桥,
来源：金融经济学研究 年份：2013
以2002年1月至2012年6月的宏观经济月度数据和用NS模型估计的国债市场利率为研究样本建立SVAR模型，对中国货币政策效果进行实证研究的结果表明，货币政策对市场利率的作用时滞为...
[期刊论文] 作者：文忠桥, 李阳,,
来源：中国证券期货 年份：2010
实验教学是培养创新型高素质金融工程人才的重要途径,为适应现代金融业微观化、工程化的发展趋势对中国金融工程人才的培养要求,必须重构金融工程专业的课程设置体系,加强金...
[期刊论文] 作者：崔远远,文忠桥,,
来源：枣庄学院学报 年份：2015
股票价格指数的影响因素错综复杂,现阶段影响我国股票价格的主要领域是银行储蓄、债券市场、期货市场、房地产,汇率等,从目前金融学发展的趋势和广大投资者对股票市场众多金...
[期刊论文] 作者：刘文文,文忠桥,
来源：上海立信会计金融学院学报 年份：2020
寿险公司对寿险产品进行准确定价可以减少负债压力,还可以提高寿险公司的偿付能力。文章分析随机利率对寿险产品年缴纯保费和责任准备金定价的影响,运用GMM方法对Vasicek模型...
[期刊论文] 作者：文忠桥, 景楠,,
来源：湖南科技学院学报 年份：2015
针对含有非期望产出的我国商业银行效率评价问题,分析了传统数据包络（Data Envelopment Analysis,DEA）模型在评价含有非期望产出决策单元（Decision-making units,DMUs）中的不足,...
[期刊论文] 作者：林江, 文忠桥,,
来源：攀枝花学院学报 年份：2019
同业拆借利率是我国金融市场的主要利率。为了更好的描述我国短期利率的动态特性,本文以我国同业拆借利率作为研究对象,构造了我国同业拆借利率期限结构的基础模型。本文首先...
[期刊论文] 作者：黄瑞,文忠桥,,
来源：赤峰学院学报(自然科学版) 年份：2016
本文选择2015年10月至2016年1月交易所国债的日度交易数据,基于三次样条函数法进行利率期限结构拟合,得到五个参数的时间序列.对参数的时间序列建立AR（2）、ARMA（1,1）模型,并对模...
[期刊论文] 作者：林江, 文忠桥,,
来源：黑龙江工业学院学报(综合版) 年份：2019
高频时序分析是近些年来金融界研究的热门课题之一,而风险价值则是衡量金融工具风险大小的重要工具之一,因此对该问题进行研究具有重要意义。我们以沪深300期货收盘价的五分...
[期刊论文] 作者：文忠桥,卞东,
来源：科技资讯 年份：2008
我国农村金融有巨大的资金需求,农村金融机构的支农服务还有很大的缺口,深化农村金融主体改革,建立健全农村金融运行机制,加强农村金融机构的科学配置,是提高农村金融支农服...
[期刊论文] 作者：王 涛 文忠桥,
来源：海南金融 年份：2009
摘要：股利的信号传递理论认为股利的变化意味着企业未来盈利能力的变化，即股利有信息内涵。但国内外学者仅仅从收益角度来分析股利的信息内涵，所得到的实证结果与理论假设并不一致。本文从上市公司信息风险和未来盈利能力相结合的角度探讨股利的信息内涵。实证结果......
[期刊论文] 作者：吴治民,文忠桥,
来源：财贸研究 年份：2006
由安徽财经大学经济与金融学院、科研处共同主办，安徽财经大学金融研究所承办的金融热点问题报告会于2006年4月5日在安徽财经大学西校区举行。出席此次报告会的有安徽财经大学...
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