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[期刊论文] 作者：李述山,,
来源：山东矿业学院学报 年份：1996
本文从多维随机序──随机大入手，定义了多维寿命分布类ＳＮＢＵ，证明了该定义与文［１］中的定义等价，研究了其部分性质。...
[期刊论文] 作者：李述山,,
来源：统计与决策 年份：2015
文章以Copula与Pair-Copula为工具建立了非线性回归模型——Copula回归模型,给出了相应的参数估计方法、回归预测方法及算法,并通过实际算例说明了回归模型的有效性,讨论了Co...
[学位论文] 作者：李述山,,
来源：山东科技大学 年份：2005
本文在国家自然科学基金资助项目“广义非线性动态最小二乘理论及其在地学领域的应用”(项目编号40174003)的支持下,以最优化理论、统计理论、非线性测量数据处理理论为基础,...
[期刊论文] 作者：李述山,,
来源：统计与决策 年份：2010
类似于通常的非线性相关性度量,文章建立了时间序列间的几个条件相关性度量;提出了相关性分析中Copula函数选择的两个原则;通过构建Copula-EGARCH模型,将两个金融资产间的条...
[期刊论文] 作者：李述山,
来源：山东矿业学院学报 年份：1999
讨论了组件正相依的单高关联系统的可靠性下界问题，基于一个改进的Ｂｏｎｆｅｒｒｏｎｉ不等式，得到了组件正相依的单调关联系统的一个可靠性下界。并给出了一个应用实例。...
[期刊论文] 作者：李述山,
来源：统计与决策 年份：2018
文章提出了Copula相依序列的概念,讨论了Copula相依序列的性质及与严平稳序列之间的关系。建立了一个时间序列的非线性模型——Copula自回归模型,给出了相应的参数估计方法、...
[期刊论文] 作者：李述山,
来源：统计与决策 年份：2010
文章在介绍已有的两种检验方法的基础上建立了一种新的检验方法——基于Rosen-blatt积分变换的χ2拟合优度检验法,并进行了模拟检验。从模拟检验的过程及结果可以看出,所建立...
[期刊论文] 作者：李述山,
来源：统计与决策 年份：2012
文章在介绍了Archimedean Copula函数拟合检验的已有两种方法的基础上建立了两个新的检验方法--基于一种函数变换的K-S检验法与基于随机向量变换的χ2拟合优度检验法,并进行...
[期刊论文] 作者：李述山,
来源：山东矿业学院学报 年份：1995
本文给出了一种多维相依关系－线性相伴，并讨论了其性质。...
[期刊论文] 作者：李述山,,
来源：山东科技大学学报(自然科学版) 年份：2010
采用EGARCH模型对资产组合中的每一资产建模,资产的联合分布采用条件Copula构建,应用常相关模式建立了Copula-EGARCH模型;采用Monte Carlo法估计资产组合时变风险价值;讨论了...
[期刊论文] 作者：李述山,
来源：山东科技大学学报：自然科学版 年份：2004
针对多元响应数据的特点,建立了一个多元响应回归模型,对参数的非线性最小二乘估计进行了探讨.结合拟牛顿法和信赖域算法建立了一个非线性优化的混合迭代算法,该算法在一定条...
[期刊论文] 作者：李述山,,
来源：山东大学学报(理学版) 年份：2014
尾部相关性为两个变量联合分布的尾部性质。针对尾部相关性分析,给出了两种二维顺序统计量的概念,讨论了其联合分布;给出了尾部样本数据的概念,提出了通过尾部样本数据拟合Co...
[会议论文] 作者：李述山,
来源：2008年国际应用统计学术研讨会 年份：2008
本文同时考虑企业的个性风险和企业将受到整个国家宏观经济形势影响的共性风险,采用CAPM(资本资产定价模型)对金融资产回报进行建模,建立了基于CAPM理论的二重EGARCH模型--CA...
[期刊论文] 作者：陈玉, 李述山,,
来源：山东理工大学学报(社会科学版) 年份：2019
基于情感倾向点互信息(SO—PMI)给出一种量化微博情感的计量方法;基于EGARCH模型并以量化后的微博情感变量作为外生变量建立三个微博情感对股票市场影响的计量模型;采用所建...
[期刊论文] 作者：李述山,李玉新,
来源：山东矿业学院学报(自然科学版) 年份：1999
讨论了具有投资费用的风险投资决策问题，以效用理论为基础，建立了风险投资决策的数学规划模型，对两种特殊情形给出了具体模型，并给出了算法与算例。...
[会议论文] 作者：刘长青,李述山,
来源：2008年国际应用统计学术研讨会 年份：2008
本文建立ARMA(1,1)-APGARCH(1,1)模型以捕捉收益序列的自相关性,波动集聚性和杠杆效应。将得到的标准化残差序列利用传统的极值理论行分析,计算出q分位数由此得到对应的风险...
[会议论文] 作者：李伟栋;李述山;,
来源：2008年国际应用统计学术研讨会 年份：2008
条件风险价值(CVaR)是对金融资产风险的一种度量,它对风险价值(VaR)进行了一定的改良;EGARCH模型用于模拟金融资产的波动(异方差现象),可以动态度量金融资产的风险;为了描述...
[期刊论文] 作者：李晓,李述山,,
来源：煤炭经济研究 年份：2015
近年来,上海作为我国经济中心,经济发展保持高速增长。然而,能源约束对上海经济发展的制约越来越明显。根据Romer的假说,构造了上海市能源要素对经济增长的约束模型,利用1990...
[期刊论文] 作者：李述山, 陶华学,,
来源：测绘科学 年份：2004
在控制网中,用GPS测量,可以同时测得一个点的基线向量,在具有起算数据时可获得观测点的三维坐标等多个响应变量值,将这些响应变量包含的信息综合起来,可以得到参数的更精确的...
[期刊论文] 作者：庄绪园,李述山,,
来源：科技视界 年份：2014
资本资产定价模型在现代投资学中具有十分重要的意义,刻画了资产风险和收益之间的关系,是现代金融学领域重要的进展和突破。本文选取了上证A股中18只股票在2003年,2008年和20...
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