搜索筛选:
搜索耗时1.8817秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 6 篇相符的论文内容
发布年度:
[学位论文] 作者：柯开明,,
来源： 年份：2004
一篮子期权是多种标的资产的一个投资组合的期权，它通常比单个资产期权的总价值便宜，这也是为什么一份一篮子期权要比一篮子单个期权在费用上更有效率的原因。随着投资者对其投......
[期刊论文] 作者：王建华,王玉玲,柯开明,
来源：武汉理工大学学报 年份：2003
对上海股票市场及深圳股票市场做了实证研究 ,对股票收益率进行了稳定分布的拟合 ,并与正态分布的拟合加以比较 ,并做了非参数的χ2和 Dn 检验 ,结果表明稳定分布能更好的处...
[期刊论文] 作者：柯开明, 王建华, 王玉玲,,
来源：统计与决策 年份：2004
一监子期权是多种标的资产的一个投资组合的期权,它通常比单个资产期权的总价值便宜,这也是为什么一份一篮子期权要比一篮子单个期权在费用上更有效率的原因.随着投资者对其...
[期刊论文] 作者：王玉玲,王建华,柯开明,
来源：统计与决策 年份：2004
一、稳定分布下的VaR模型的提出VaR(Value at Risk)按字面意思就是风险中的价值,它是指在市场正常波动的情形下某一金融资产或证券组合的最大可能的损失.更为确切的是指,在一...
[期刊论文] 作者：王建华,柯开明,王玉玲,
来源：武汉理工大学学报 年份：2004
股票收益率的实际分布具有尖峰厚尾偏倚特性，传统的正态分布不能描述这一特性，稳定分布能够很好拟合这一特性，但是稳定分布没有解析表达的分布函数，且含有4个参数，研究起来较为困......
[期刊论文] 作者：王玉玲rrrrrrrrn,王建华rrrrrrrrn,柯开明,
来源：统计与决策 年份：2004
一、稳定分布下的VaR模型的提出VaR(ValueatRisk)按字面意思就是风险中的价值,它是指在市场正常波动的情形下某一金融资产或证券组合的最大可能的损失。更为确切的是指,在一...
相关搜索：
