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[期刊论文] 作者：柳维芳,
来源：生产力研究 年份：2014
文章在双拐点预期理论的研究框架下进行资产组合选择问题的研究。首先将传统金融学中的随机占优分析方法推广到行为金融学的研究中，基于双拐点预期理论提出了双拐点预期理论随......
[学位论文] 作者：柳维芳,
来源：厦门大学 年份：2009
在过去的近三十年里，数理金融与金融工程学使科学研究领域获得了极快的扩张。数理方法在帮助专业人员管理金融风险方面取得的成功是产生这个现象的主要原因。随着金融改革的日......
[期刊论文] 作者：柳维芳,韩晓雪,,
来源：生产力研究 年份：2014
【摘要】文章在局部均衡的均衡汇率理论框架下，从利率平价、行为均衡汇率的角度，在行为汇率均衡模型（BEER模型）基础上新加入直接投资和境外所得流回的影响因素，构建了修正的行为汇......
[会议论文] 作者：李江峰, 张顺明, 柳维芳,,
来源： 年份：2004
本文建立基于等级相关效用(RDEU)的风险规避报童模型.与风险中性和期望效用报童模型相比,在RDEU框架下,风险规避对于最优采购量的影响更为显著.对偶效用是RDEU的一种特殊情形...
[期刊论文] 作者：李江峰,张顺明,柳维芳,,
来源：系统工程 年份：2013
研究报贩的悲观偏差对于其联合定价订购决策的影响。本文使用预期效用(Anticipated Utility)决策模型,预期效用理论最大优点是包含了决策者的概率相关的风险态度,从而可以很...
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