搜索筛选:
搜索耗时3.8632秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 8 篇相符的论文内容
发布年度:
[期刊论文] 作者：王中,郭栋,,
来源：债券 年份：2017
本文借鉴文献研究方法,以抛补利率平价理论为基础,对国开债与同期限美债利率和汇率之间的影响效应进行实证研究,并分别从债券发行人和投资人的角度,提出相关市场策略建议。...
[期刊论文] 作者：王中, 郭栋,,
来源：金融市场研究 年份：2017
目前,国内债券市场相比美债市场在有效性上存在一定差距,以国债、国开债为代表的利率债市场效率正不断发展,反映银行间市场最强的效率水平。基于EMH理论,本文对国开债市场的...
[期刊论文] 作者：王中,郭栋,
来源：债券 年份：2019
本文对影响浮息债净价波动的因素进行了遴选,并通过实证确定了各因素的冲击方向和影响程度。之后采用均值回归模型,构建了浮息债基准利率选择评价体系。研究发现:短期浮息债...
[期刊论文] 作者：王中,郭栋,
来源：中国货币市场 年份：2018
文章选取反映资金市场流动性松紧的波动率指标和利差指标，通过主成分法构建高频利率债市场投资者情绪指数，并分析了央行货币政策和债券供给变化对指数的VAR模型脉冲响应。主要......
[期刊论文] 作者：王中,郭栋,
来源：中国货币市场 年份：2017
文章探讨了央行货币政策影响市场利率的理论分析框架，通过协整检验、向量误差修正模型等计量方法，考察央行回购操作对国开债收益率曲线的影响。研究表明：央行7天回购操作利率变......
[期刊论文] 作者：王中, 郭栋,
来源：金融市场研究 年份：2018
...
[期刊论文] 作者：王中 郭栋,
来源：债券 年份：2019
摘要：本文对影响浮息债净价波动的因素进行了遴选，并通过实证确定了各因素的冲击方向和影响程度。之后和采用均值回归模型，构建了浮息债基准利率选择评价体系，研究发现：短期浮息债基准利率的较好选择为7天回购定盘利率;中、长期限浮息债可选择高流动性国开债到期收益......
[期刊论文] 作者：王中 郭栋,
来源：债券 年份：2017
摘要：本文借鉴文献研究方法，以抛补利率平价理论为基础，对国开债与同期限美债利率和汇率之间的影响效应进行实证研究，并分别从债券发行人和投资人的角度，提出相关市场策略建议。 关键词：债市开放 利率平价 债券收益率 资产配置 截至2017年7月，中国债市托管量已位......
相关搜索：
