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[学位论文] 作者：王植祥,
来源：上海交通大学 年份：1998
该文应用利率期限结构理论及随机微分方程理论,对利率衍生证券的定价问题进行了分析与研究....
[期刊论文] 作者：王植祥,杨辉,
来源：上海交通大学学报 年份：1998
运用社会模拟原理，通过引进函数ｆ（Ｂ，Ｆ）对股票市场进行了详尽的研究，得出股票市场中存在４种不同的状态。同时对每一状态中的风险与机会进行了分析，结果表明，当市场处于随机游走，混沌、连贯......
[期刊论文] 作者：王植祥,姚俭,
来源：上海理工大学学报 年份：1998
首先分析了连续随机游走的离散化主参数ｕ、ｄ，ｐ应满足的条件，然后在此基础他期权的定价定理，同时举例分析了此方法与Ｂｌａｃｋ－Ｓｈｏｌｅｓ公式的差异。...
[期刊论文] 作者：王植祥,杨辉,王浣尘,
来源：上海交通大学学报 年份：1998
运用社会模仿原理，通过引进函数Ｓ＝ｆ（Ｂ，Ｆ），对股票市场进行了详尽的研究，得出股票市场中存在４种不同的状态．同时对每一状态中的风险与机会进行了分析，结果表明，当市场处于随机游走、混沌、连贯......
[期刊论文] 作者：王植祥,姚俭,杨辉,王浣尘,
来源：上海理工大学学报 年份：1998
首先分析了连续随机游走的离散化方式及参数ｕ、ｄ和ｐ应满足的条件，然后在此基础上研究了期权的定价原理，同时举例分析了此方法与Ｂｌａｃｋ－Ｓｈｏｌｅｓ公式的差异．Firstly, the discretization method o......
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