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[期刊论文] 作者：王灵敏,王安兴,,
来源：中大管理研究 年份：2006
基于Black-Scholes模型对宝钢权证的建模分析，我们发现：1．在股改前后，宝钢股票价格收益率的波动率变化显著，这一变化会影响对权证的估价。2．宝钢权证的市场价格偏高的原因既可能有......
[会议论文] 作者：王灵敏;王安兴;,
来源：中国金融业全面开放与金融稳定学术研讨会 年份：2006
本文应用Black-Scholes公式和蒙特卡罗方法估价宝钢权证,比较不同输入参数对估价结果的影响。通过对宝钢权证的实证研究发现：⑴在进行股权分置改革前后,宝钢股票价格收益率的...
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