搜索筛选:
搜索耗时3.2089秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 1 篇相符的论文内容
发布年度:
[期刊论文] 作者：王茁宇 王永莲,
来源：科技与管理 年份：2016
摘要：利用1996年12月17日至2015年1月5日间我国沪深A、B股的对数收益率数据构建DCC-FI-APARCH模型分析我国股市波动的典型化特征和股市间的动态相关性。研究结果表明：我国股市波动均存在显著的波动聚类、长记忆性和非对称性特征，其中且沪市A股的波动聚类特征、深证......
相关搜索：
