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[期刊论文] 作者：缪柏其,,
来源：数理统计与管理 年份：2005
统计学中且个正在不断扩展的知识传承，对此，没有一个合适的词语来称呼，暂且称之为统计的核心：这个术语并没有被学术界广泛地接受，所以有必要对它的含义加以阐明：我们定义统计核心为......
[期刊论文] 作者：缪柏其,,
来源：数学学报 年份：1984
早在1945年,许宝（马彔）教授在他的著名工作[2]中,得出了取自总体的独立样本的样本方差依分布收敛于正态的速度及分布的渐近展开.陈希孺教授在1979年将收敛速度推广到一般...
[期刊论文] 作者：缪柏其,
来源：中国科学技术大学学报 年份：1990
考虑了一类形如X_n=V_n+n~(-r)W_nX_n 的随机线性方程组解的极限性质问题,其中W_n 是n 阶随机矩阵,它的元为独立同分布随机变量,X_n 和V_n 为n 维列向量。证明了若系数随机矩...
[期刊论文] 作者：缪柏其,
来源：数学物理学报：A辑 年份：1995
设Ｕｍｎ是以有界对称函数 （ｘ，ｙ）为核的两样本Ｕ－统计量．本文讨论了Ｕｍｎ与其投影之差的指数收敛速度问题，它有别于Ｈｏｅｆｆｄｉｎｇ关于有界核Ｕ－统计量的指数不等式．是两样本Ｕ－统计量所特有的．......
[期刊论文] 作者：缪柏其,
来源：研究生教育研究 年份：1995
由“概率统计与随机过程”课程考试所想起的缪柏其１９９４年上半年，我担任我校两个系的“概率统计与随机过程”课程的教学，本课程是他们的必修课。课程总学时为８０，周学时为４．教材由著名统计......
[期刊论文] 作者：雷鸣,缪柏其,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2004
本文首次运用生存分析与极值理论对上证指数连续涨跌进行了研究,发现连涨和连跌的股指服从Gamma分布,当股指在不同的政策时期其上涨和下跌的概率是不同的,并且大涨以后可能有...
[期刊论文] 作者：雷鸣, 缪柏其,,
来源：数理统计与管理 年份：2007
存款是银行评价业绩的一项重要指标,建立高精度的存款模型有利于银行的日常资金管理,能提高银行的资金利用率,降低成本等。本文以国内某国有商业银行储蓄存款和对公存款的月...
[期刊论文] 作者：张曙光,缪柏其,
来源：中国科学技术大学学报 年份：1995
本文对基于不同分布样本的两样本Ｕ－统计量，研究了在核函数有界或满足一定条件的非有界时其投影残差的指数收敛速度，得到了相当于独立和的类似结果。...
[期刊论文] 作者：蒋涛,缪柏其,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2001
论文研究了复合混合Poisson过程在有Wiener过程干扰时的破产概率,当理赔额分布是轻尾时,得到了破产概率的渐近形式....
[期刊论文] 作者：缪柏其（译）,
来源：数理统计与管理 年份：2005
统计学作为一门学科，它的一个显著特征就是它与整个自然科学、社会科学和技术的相互作用。这一节主要阐述统计学在广泛的领域内对于人类提高认识所起的作用。...
[期刊论文] 作者：雷鸣,缪柏其,
来源：运筹与管理 年份：2003
本文运用生存模型对上证指数连续上涨和下跌天数进行了研究,分析了"T+1"政策和"涨停板"政策对股市的影响.我们发现生存模型对于分析股市的变动是有效的....
[期刊论文] 作者：缪柏其,陆军,
来源：淮北煤师院学报：自然科学版 年份：1992
在Csorgo和Revesz关于Wiener过程连续模定理的证明中,有一处漏洞,本文指出并补上了这一漏洞....
[期刊论文] 作者：缪柏其,张曙光,
来源：应用概率统计 年份：1994
本文研究了一样本Ｕ－统计量投影残差的收敛速度，在核函数有界及某种意义下的指数型有界时，本文得到了一些指数收敛速度，最后，利为上述结果的应用，本文还研究了刻度参数的变点问题。......
[期刊论文] 作者：蒋涛,缪柏其,
来源：应用概率统计 年份：2002
本文对一类理赔额分布给出了Andersen风险过程终极破产概率的上、下界.并考查了理赔分布的平衡分布是NBU和NWU的破产概率的情况....
[期刊论文] 作者：周开国,缪柏其,
来源：预测 年份：2002
在险价值 (Value at Risk ,简称VaR)是度量市场风险的一种普遍使用的工具 ,可看作是市场风险度量的基石。本文应用统计学中的极值理论于VaR的计算 ,这是一种崭新的方法。传统...
[期刊论文] 作者：彭衡, 缪柏其,,
来源：中国科学技术大学学报 年份：2001
论文讨论了独立随机向量序列X1，X2，…，Xn中最多只含一个关于分量负相依变点的两个基本统计模型：（Ⅰ）Xi(i=1,2，…，n)是d维独立随机向量，存在n0.当i...
[期刊论文] 作者：许瑾, 缪柏其,,
来源：数理统计与管理 年份：2004
本文采用主成分分析的方法对我国的利率期限结构进行了研究.在采用这种方法的同时,结合非线性变换BOX-COX得出了我国的利率期限结构具有代表性的三个主成分:利率期限结构曲线...
[期刊论文] 作者：叶五一, 缪柏其,,
来源：中国科学院研究生院学报 年份：2004
通过广义最小二乘法对Hill估计进行改进 ,估计尾部指数 ,克服了传统的Hill估计对样本阈值依赖的缺陷 ,并将此法应用到了在险价值的计算上 .由于传统的计算方法带来一些系统误...
[期刊论文] 作者：叶五一, 缪柏其,,
来源：管理科学学报 年份：2012
随着高频金融数据的获取,已有很多基于高频数据的研究,包括已实现波动率的估计及其分布特征分析等.尝试结合日内高频数据和日收益率数据,基于Copula方法分析了日收益率与"已...
[期刊论文] 作者：许瑾, 缪柏其,,
来源：运筹与管理 年份：2004
本文以2000年沪市A股的股票作为研究对象,利用聚类分析将其分类并抽取部分作为样本,应用纲目数据统计分析方法,对下周收益率的影响因素作了Logistic回归,得出了股票的收益率...
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