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[期刊论文] 作者：罗俊鹏,史道济,徐付霞,,
来源：西北农林科技大学学报(社会科学版) 年份：2006
Copula函数包含了随机变量间所有的相关信息，可表示金融资产闻的相关模式（即依存关系）。分析了一些Copula函数描述相关模式的特点，结合GARCH模型、Copula函数和基于极值理论的GPD...
[期刊论文] 作者：罗俊鹏 史道济 徐付霞,
来源：西北农林科技大学学报(社会科学版) 年份：2006
摘 要：Copula函数包含了随机变量间所有的相关信息，可表示金融资产间的相关模式(即依存关系)。分析了一些Copula函数描述相关模式的特点，结合GARCH模型、Copula函数和基于极值理论的GPD分布，构造了CopulaGARCHGPD模型，用于研究上海期货交易所和伦敦金属交易所期......
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