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[学位论文] 作者：翁泽南,,
来源： 年份：2013
金融衍生产品的定价和对冲、风险管理、最优投资组合以及模型校正是金融业界最关心的四个问题，其中金融衍生产品的定价更是重中之重。Black和Scholes关于期权定价模型的诞生使...
[期刊论文] 作者：张寄洲, 傅毅, 翁泽南,,
来源：应用数学与计算数学学报 年份：2004
在随机利率服从Vasicek模型的假设下,结合方差减小技术,运用多元均值控制变量蒙特卡罗方法对一篮子算术平均期权进行模拟分析,有效地减小了模拟误差,得到了该期权定价问题的...
[期刊论文] 作者：张寄洲,傅毅,翁泽南,
来源：应用数学与计算数学学报 年份：2013
在随机利率服从Vasicek模型的假设下，结合方差减小技术，运用多元均值控制变量蒙特卡罗方法对一篮子算术平均期权进行模拟分析，有效地减小了模拟误差，得到了该期权定价问题的数值......
[期刊论文] 作者：傅毅,张寄洲,翁泽南,,
来源：数学的实践与认识 年份：2013
建立了利率和汇率波动率均为随机情形下算术平均亚式外汇期权的定价模型.由于其定价问题求解十分困难,运用蒙特卡罗(Monte Carlo)方法并结合控制变量方差减小技术进行模拟,有...
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