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[学位论文] 作者：肖观福,,
来源：广东财经大学 年份：2017
美国的VIX指数被开发出来后,被研究者证明可以有效反映市场恐慌情绪,其衍生产品也在危机时期大受投资者青睐。2008年金融危机后,世界各国都推出了基于本国证券市场的波动率指...
[期刊论文] 作者：肖观福,,
来源：中国市场 年份：2016
用DCC模型得到的动态相关系数,结合理论框架实证检验了2014—2015年牛市行情中4个板块对沪深300指数的动态影响力,并与板块的累积收益图进行比较分析。结论表明：用累积加权动...
[期刊论文] 作者：肖观福,
来源：中国市场 年份：2016
[摘 要]用DCC模型得到的动态相关系数，结合理论框架实证检验了2014—2015年牛市行情中4个板块对沪深300指数的动态影响力，并与板块的累积收益图进行比较分析。结论表明：用累积加权动态相关系数变化率来解释板块对大盘的动态影响力以及板块的轮动效应是可行的，特别是......
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