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[学位论文] 作者：薛文骏,,
来源： 年份：2013
股票收益率是否能够反映市场信息及其反映程度一直是理论界和实务界较为关心的问题。在理论上，最早由Fama（1973,1992）提出市场有效性理论和三因子模型来分析股票收益率对于市场......
[期刊论文] 作者：吴晓瑞,薛文骏,,
来源：金融与经济 年份：2014
本文综合使用我国2006年至2013年上证全指指数和相关构成指数的日度数据,通过动态分位数模型研究我国股票过度反应、成交量同股票收益率的动态影响关系。实证结果表明,我国投...
[期刊论文] 作者：薛文骏,倪中新,,
来源：金融发展研究 年份：2013
本文使用2005—2011年我国股市行业收益率数据并构造投资者情绪指标,利用VAR格兰杰因果检验和固定效应广义最小二乘法分析投资者情绪对我国股市的动态影响。实证结果发现,200...
[期刊论文] 作者：倪中新, 薛文骏,,
来源：上海经济研究 年份：2012
本文基于2003年至2010年中国商业银行的面板数据,通过面板数据模型分位数回归来研究中国商业银行的规模、非利息收入结构、贷款质量等因素对于商业银行利润增长的影响作用。...
[期刊论文] 作者：倪中新,薛文骏,,
来源：区域金融研究 年份：2014
本文使用贝叶斯分位数回归模型实证分析包含投资者情绪的投资者最优选择模型,结果表明:投资者情绪对于股票收益率存在非线性的正向影响,这是造成投资者对于市场信息出现反应...
[期刊论文] 作者：薛文骏 倪中新,
来源：金融发展研究 年份：2013
摘 要：本文使用2005—2011年我国股市行业收益率数据并构造投资者情绪指标，利用VAR格兰杰因果检验和固定效应广义最小二乘法分析投资者情绪对我国股市的动态影响。实证结果发现，2005—2011年的两次股票市场大幅度涨跌中，我国投资者情绪和股票收益率存在双向因果关系......
[期刊论文] 作者：薛文骏, 甘雨晨,
来源：金融理论与教学 年份：2022
使用2012年至2019年我国股票和基金持仓数据测度了我国公募基金的羊群行为并研究股票特质性风险对于公募基金羊群行为的影响作用。实证结果发现：我国公募基金存在着显著的羊群行为，股票特质性风险增加了我国公募基金的羊群行为；基金交易数量、分析师人数、股票换手......
[期刊论文] 作者：毛雁冰, 薛文骏,,
来源：中国人口·资源与环境 年份：2012
能源强度反映了能源的利用效率。并且可以体现出一个国家及地区的经济发展水平、产业结构和技术进步的综合作用。本文在1995—2009年各省份数据的基础上。利用面板VAR模型脉...
[期刊论文] 作者：毛雁冰,薛文骏,,
来源：财经研究 年份：2012
文章在对我国三大产业进行细分的基础上,基于1985-2009年各产业能源消费量、产值和就业人数的统计数据,采用面板协整模型对三者之间的互动关系进行了实证检验。检验结果显示,...
[期刊论文] 作者：薛文骏,徐瑞扬,,
来源：首都经济贸易大学学报 年份：2013
本文通过构建产业结构变动MLI指数并使用异质性面板格兰杰检验和面板协整模,型实证分析1995至2009年中国产业结构变动对经济增长和能源效率的长期影响作用。实证结果表明中国...
[期刊论文] 作者：毛雁冰,薛文骏,,
来源：改革 年份：2012
随着我国经济的快速增长,居民收入占比近年来出现下降的趋势。从产业结构变动,城乡结构变动以及出口结构变动等角度,使用格兰杰因果检验和协整模型检验经济增长、产业结构变...
[期刊论文] 作者：毛雁冰,薛文骏,
来源：安徽师范大学学报：人文社会科学版 年份：2012
在环境友好型可持续发展战略的前提下,提高能源的使用效率以及改变能源消费结构,势必引起产业结构的调整以及就业结构的变动。在新熊彼得理论的框架下,通过回归的方法分析我...
[期刊论文] 作者：倪中新,卢星,薛文骏,,
来源：国际贸易问题 年份：2016
本文研究了我国钢铁需求量的主要影响因素,分别使用Small TVPVAR模型、Medium TVP-VAR模型、Large TVP-VAR模型、TVP-VAR-DMA和TVP-VAR-DMS对我国钢铁需求量进行预测并比较,...
[期刊论文] 作者：薛文骏,王大中,倪中新,,
来源：金融纵横 年份：2014
本文基于我国上市企业数据,通过面板门限回归模型实证分析投资者情绪对我国股票收益率的非对称影响。实证结果表明,相比积极的投资者情绪,消极的投资者情绪对于股票收益率作...
[期刊论文] 作者：倪中新,卢星,薛文骏,
来源：国际贸易问题 年份：2016
本文研究了我国钢铁需求量的主要影响因素,分别使用Small TVPVAR模型、Medium TVP-VAR模型、Large TVP-VAR模型、TVP-VAR-DMA和TVP-VAR-DMS对我国钢铁需求量进行预测并比较,...
[期刊论文] 作者：倪中新,花静云,薛文骏,,
来源：上海经济研究 年份：2013
本文利用负二项计数回归模型研究了核准制情形下中国IPO市场的周期性现象及其宏、微观影响因素。样本选取区间为2002年至2010年。研究表明:(1)中国IPO数量呈现出明显的"扎堆...
[期刊论文] 作者：张立文,程东坡,薛文骏,杨廷干,,
来源：中国科学:数学 年份：2020
金融领域中的突发事件是变点问题的一种体现,往往由于其随机性和发生前信息量不足等因素造成突发事件难以识别和预测.金融市场常常表现出非线性和异质性等特征,门限分位数自回归模型作为金融领域变点问题研究的重要模型,逐渐在经济和统计学界获得更多的关注.本......
[期刊论文] 作者：张立文,程东坡,薛文骏,杨延干,
来源：中国科学（数学） 年份：2022
金融领域中的突发事件是变点问题的一种体现,往往由于其随机性和发生前信息量不足等因素造成突发事件难以识别和预测.金融市场常常表现出非线性和异质性等特征,门限分位数自回归模型作为金融领域变点问题研究的重要模型,逐渐在经济和统计学界获得更多的关注.本......
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