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[学位论文] 作者：计敏杰,
来源：浙江工商大学 年份：2023
金融市场快速发展使得风格配置策略逐渐成为量化投资领域新的热点。近年来,外资进入和价值投资兴起使得A股市场价值/成长风格轮动现象越来越明显,投资者从价值/成长风格轮动中可获得的期望收益也越来越大。在此背景下,本文针对A股市场价值/成长风格轮动现象进行......
[期刊论文] 作者：杨晓蓉, 计敏杰, 张可欣, 刘嫣,
来源：价格理论与实践 年份：2022
我国资本市场的快速发展，使得风格配置策略逐渐成为量化投资领域新的热点。本文从价值/成长风格轮动视角出发，通过非参数符号检验A股市场价值/成长风格轮动现象的存在性，并将动量效应引入价值/成长风格指数的择时过程。实证结果表明：A股市场在存在价值溢价的同时，也......
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