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[期刊论文] 作者：许友传,,
来源：经济评论 年份：2011
本文研究了监管资本约束下的中国银行业的风险行为与资本调整策略,发现监管压力并不影响我国银行业的风险行为,但对其资本调整策略却产生了一定的影响。当银行逼近法定最低资...
[期刊论文] 作者：许友传,,
来源：上海经济研究 年份：2012
本文研究了全国性商业银行、城市商业银行和外资银行对货币政策冲击的信贷行为反应与分布特征,发现货币政策仅对全国性商业银行的信贷供给有显著影响,且规模越大、股权资本越...
[期刊论文] 作者：许友传,,
来源：财贸经济 年份：2012
资本充足率所蕴含的合理风险信息内容包括:(1)在监管资本约束状态下,若商业银行采取了理性的行为反应,资本充足率将与违约概率负相关或至少不相关;(2)在信贷资产快速投放并消...
[学位论文] 作者：许友传,,
来源： 年份：2008
本文通过对银行风险承担行为和市场约束相关文献的回顾,给出了隐性保险体制下的我国银行业风险承担行为的市场约束机理的系统研究框架。我们分别考察了完全隐性保险政策和不...
[期刊论文] 作者：许友传,,
来源：经济科学 年份：2011
本文研究了银行贷款损失准备的管理策略对其信贷供给与周期波动的影响。研究表明我国银行业倾向于根据即期或历史信息对其信贷组合的预期损失进行评估,但其贷款损失准备管理...
[会议论文] 作者：许友传,,
来源： 年份：2004
R/S方法在检验金融时间序列长记忆性中获得了广泛的应用,但人们对该方法有效性的关注与讨论不足。本文以上海银行间同业拆放市场(SHIBOR)为例,使用多种方法检验了各平稳SHIBO...
[期刊论文] 作者：许友传,,
来源：财经研究 年份：2009
文章运用我国14家主要商业银行2000-2008年间的数据,实证研究了银行信息披露与其风险承担行为之间的关系,研究表明信息披露能否发挥其市场约束功能取决于相应的制度基础和市...
[期刊论文] 作者：许友传,,
来源：金融研究 年份：2017
本文研究了银行信用评级的信息内容和信息质量及其在次级债风险定价或事前约束中的反映情况。研究表明信用评级不仅在次级债风险定价中得到了显著反映,还非充分内嵌了政府隐...
[期刊论文] 作者：许友传,,
来源：统计研究 年份：2018
在或有债务不确定触发地方政府代偿的现实背景下,本文对地方政府显性债务和或有债务的结构性风险进行了模型刻画,给出了两类债务违约概率的显示解及其估计方法。基于地方政府...
[期刊论文] 作者：许友传,,
来源：税务与经济 年份：2010
市场约束是一种以市场为基础的限制银行风险承担行为的激励计划,但其作用的有效发挥取决于一系列的内外部条件,如国家隐性保险不仅可能鼓励了银行更大的风险承担行为,也降低...
[期刊论文] 作者：许友传,,
来源：上海金融 年份：2011
本文研究了银行次级债的债项特征设计对其市场约束功能和附属资本功能的影响．在此工作的基础上，再结合我国银行次级债市场的实际情况和具体特征，对其衍生功能进行了中外对比式的......
[期刊论文] 作者：许友传,,
来源：财经研究 年份：2017
前瞻性贷款损失准备管理能够平滑银行信贷供给对宏观经济的顺周期影响,然而鲜有可经验估计的动态和前瞻性贷款损失拨备方法,从而限制了该宏观审慎政策工具的使用空间及其实施...
[期刊论文] 作者：许友传,,
来源：上海金融 年份：2016
本文基于上市银行可观测的股权价值及其资产负债表信息．估算了行业系统性冲击对单个银行股权价值的影响，再将行业系统性冲击下的银行预期资本价值和监管资本要求进行了比较，推断......
[期刊论文] 作者：许友传,,
来源：系统管理学报 年份：2013
使用时变的成本效率前沿模型,研究了我国城市商业银行在2000～2008年间的成本效率演进与趋势。总体判断,我国城商行的成本效率有随时间而提高的趋势,且其特别适用于资产规模小...
[期刊论文] 作者：许友传,,
来源：复旦学报(社会科学版) 年份：2018
系统性风险有跨截面维度和时间维度两种表现形式,它们分别与"金融脆弱性"和"金融失衡"两种诱因强相关。本文以系统性风险的表现形式及其诱因为主轴,按照金融体系脆弱性的识别...
[期刊论文] 作者：许友传,,
来源：财经论丛 年份：2010
本文研究了不完全隐性保险下债权人相机性的市场约束行动对银行风险承担激励的影响,发现事前静态的市场约束是一种低效率地限制银行风险承担行为的方式,而事中动态的市场约束...
[期刊论文] 作者：许友传,,
来源：财经研究 年份：2018
隐性担保和刚性兑付是中国式兜底预期的两种典型形态。文章揭示了中国式兜底预期对不同风险状态借款人债务融资成本的结构性影响及潜在经济后果。在借款人资产价值随机运动的...
[期刊论文] 作者：许友传,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2020
研究目标:模型刻画和经验估计单个银行机构的表内类信贷活动对其总体风险状态的边际影响。研究方法:在结构化模型框架内刻画借款人资产价值的随机运动规律,且设其标准化的资产收益率由系统性因子和异质性因子共同决定,显性推导借款人违约驱动下的银行总体风险状......
[会议论文] 作者：许友传,
来源：第十一届中国管理科学学术年会 年份：2009
本文基于CAMAR中国黄金交易研究数据库,对我国黄金Au99.95品种的长时间序列进行了参数、半参数的CARCH建模,研究了半参数GARCH模型在拟合黄金波动方面的适用性。我们的研究发...
[期刊论文] 作者：许友传,
来源：财贸经济 年份：2019
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