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[期刊论文] 作者：郭小稚,张晓峒,,
来源：金融经济学研究 年份：2015
在Fama-French四因子定价模型的基础上,运用Fama-French-ARMAGJR-GARCH-AEPD模型进行实证分析,结果表明此模型不仅能更好地拟合次贷危机影响下下跌的美股与复苏美股的收益率...
[期刊论文] 作者：周爱民, 郭小稚, 黄鹏,,
来源：中国物价 年份：2004
本文在Fama-French四因子模型基础上,运用Fama-French-修正GARCH模型对次贷危机影响下复苏的美国股市进行分析研究。研究发现:首先,该模型能更好地拟合美国股市的收益率,而且...
[期刊论文] 作者：周爱民, 刘哲光, 郭小稚,,
来源：未来与发展 年份：2015
本文以台海两岸上市商业银行为研究对象,根据不同股东结构研究在金融自由化过程中两岸商业银行多角化经营之影响因素。实证结果显示:中国大陆商业银行非利息收入比率显著低于...
[期刊论文] 作者：周爱民,郭小稚,张若雪,,
来源：中国物价 年份：2015
本文以GARCH模型为基础,在条件方差方程中增加了均值方程中被解释变量的滞后项来解释股票价格的波动率,并用AEPD分布来捕捉残差的偏度和左尾与后尾的分布情况。本文在两个方...
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