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[学位论文] 作者：马宗刚,,
来源： 年份：2014
瑞士再保险全球保险数据库显示自从上世纪80年代末以来无论是巨灾发生的频率，还是巨灾造成的财产损失与保险损失都呈现明显的上升趋势。政府间气候变化专门委员会第四份评估报......
[学位论文] 作者：马宗刚,
来源：湘潭大学 年份：2008
半定规划是线性规划的一种推广，是在满足约束“对称矩阵的仿射组合半正定”的条件下使线性函数极大(极小) 化的问题，这个约束是非线性、非光滑、凸的，因而半定规划是一个非光滑......
[期刊论文] 作者：马超群,马宗刚,,
来源：系统工程 年份：2013
利用一种简单的套利方法估值巨灾风险债券。首先在随机利率环境与巨灾财产保险损失过程服从复合泊松过程条件下,导出了巨灾风险债券的定价公式。进而使用美国巨灾损失数据估...
[期刊论文] 作者：马林,马超群,马宗刚,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2011
在分析矿产品市场上套利机会存在性和套利行为对定价影响的同时,探讨套利收益的变动范围和运动状态及稀缺性在矿产品价格变化状态中的作用,并分别进行模拟检验.在此基础上构...
[期刊论文] 作者：潘富民,马宗刚,
来源：交通管理 年份：1998
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[期刊论文] 作者：马宗刚,张琳,,
来源：刑事技术 年份：2009
1 案例资料某年12月10日20时30分许，某市司法局职工陈某、张某酒后共同驾乘中华牌轿车（该车系陈某私家车），由东向西行至交叉路口处，与对行由西向北左转弯的杨某驾驶的无牌重型自卸......
[期刊论文] 作者：马超群,马宗刚,张小勇,,
来源：中国管理科学 年份：2012
本文提出了一种未定权益模型定价巨灾风险债券。首先,在随机利率环境与巨灾财产保险损失过程服从复合非齐次泊松过程条件下,我们导出巨灾风险债券的定价公式。进而利用美国巨...
[期刊论文] 作者：马宗刚,邹新月,马超群,,
来源：中国管理科学 年份：2016
上世纪90年代出现的巨灾债券是以规避巨灾财产损失为目的的新型非传统风险转移金融创新工具之一,在我国有良好的发展前景。本文针对巨灾风险事件呈现出周期性与不规则的上升...
[期刊论文] 作者：刘泓洁,马宗刚,
来源：城市建设理论研究（电子版） 年份：2004
本文通过多方面入手，重点对矿区治安保卫工作中遇到的矛盾纠纷进行了分析、总结。并且结合本矿实际，通过“大排查大调解”，努力构建社会矛盾排查化解防控体系，营造了矿区和谐稳定......
[期刊论文] 作者：马宗刚, 马超群, 肖时松,,
来源：系统工程 年份：2004
随着沿海经济的发展,风暴潮灾害是我国沿海地区面临最主要的自然灾害之一,严重阻碍了经济的可持续发展,而巨灾债券作为一种非传统巨灾风险对冲工具可有效转移巨灾风险。本文...
[期刊论文] 作者：吴鑫育,马宗刚,汪寿阳,马超群,,
来源：中国管理科学 年份：2013
本文针对金融资产收益展现出"有偏"及"厚尾"分布特征,引入有偏广义误差分布(SGED)来描述资产收益,继而提出SV-SGED模型对资产收益波动率建模,并以此来测度动态风险值(VaR),进...
[期刊论文] 作者：马宗刚, 郑军, 黄金波, 袁鲲,,
来源：运筹与管理 年份：2018
传统的保险市场难以满足Et益频发的巨灾风险分散需求，巨灾债券作为一种非传统金融创新工具提供了一种新的分散机制，而精准定价则对巨灾债券的成功发行与交易起着关键作用。本文......
[期刊论文] 作者：邓胜岳,成央金,马宗刚,
来源：湖南工业大学学报 年份：2008
介绍了二层多随从线性规划中下层随从不合作的模型，在约束集为非空有界的前提下，讨论了可行集的几何性质，并利用线性规划对偶理论的基本性质，得到了两个最优化条件。...
[期刊论文] 作者：邓胜岳,成央金,龙少华,马宗刚,
来源：湘潭大学自然科学学报 年份：2007
利用对偶理论将目标控制型线性三级规划问题转化成目标控制型线性二级规划问题，通过引入对偶间隙，给出了罚函数的概念，并获得了几个相关的性质，并由此建立了一个求解目标控制型的......
[期刊论文] 作者：马宗刚,成央金,邓胜岳,张美芳,
来源：太原科技大学学报 年份：2009
利用半定规划松驰法对无线传感器网络进行初始定位。由于半定规划松驰内点法产生的解具有高秩性，因此结合梯度局部搜索法，进一步改善半定规划松驰解。计算机仿真结果证明：半定规......
[会议论文] 作者：MA Chao-qun,MA Zong-gang,马超群,马宗刚,Zhang Xiao-yong,张小勇,
来源：第十四届中国管理科学学术年会 年份：2012
本文提出了一种未定权益模型定价巨灾风险债券。首先，在随机利率环境与巨灾财产保险损失过程服从复合非齐次泊松过程条件下，我们导出巨灾风险债券的定价公式。进而利用美国......
[会议论文] 作者：MA Chao-qun,马超群,MA Zong-gang,马宗刚,Zhang Xiao-yong,张小勇,
来源：第十四届中国管理科学学术年会 年份：2012
本文提出了一种未定权益模型定价巨灾风险债券。首先，在随机利率环境与巨灾财产保险损失过程服从复合非齐次泊松过程条件下，我们导出巨灾风险债券的定价公式。进而利用美国......
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