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[学位论文] 作者：马研生,,
来源： 年份：2012
在过去的三十多年中,著名的Black-Scholes-Merton模型被认为是研究期权定价问题的重要且有效的工具.然而,最近有大量证据表明,Black-Scholes-Merton模型中常数波动率的假设并...
[期刊论文] 作者：马研生,,
来源：应用数学学报 年份：2010
在本文中,我们考虑欧式期权定价问题的随机波动率模型.在非光滑收益函数的假设下,通过摄动分析和磨光逼近技巧,我们解带有小参数的倒向偏微分方程,并得到欧式期权价格的一致...
[学位论文] 作者：马研生,,
来源：吉林大学 年份：2009
在本文中,我们考虑带有多个原生资产的欧式期权定价问题的随机波动率模型。本文假设随机波动率是OU扩散过程的遍历函数。利用奇异摄动分析方法和带有多个参数的边界层理论,我...
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