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[学位论文] 作者：鲍群芳,,
来源： 年份：2013
自从2004年3月26日芝加哥期权交易所(CBOE)专门成立期货交易所CFE (CBOE Future Exchange)并开始交易基于S&P500波动率指数VIX的期货,过去几年中波动率已经被交易员、投资者...
[期刊论文] 作者：鲍群芳,陈思,李胜宏,,
来源：金融理论与实践 年份：2012
VIX期权作为波动率衍生品能为金融机构提供有效的市场风险对冲工具。文献中对VIX期权定价的实证分析误差都很大,原因在于模型的选取误差以及校正方法和样本选取不妥。通过在V...
[期刊论文] 作者：陈思,鲍群芳,李胜宏,,
来源：高校应用数学学报A辑 年份：2012
利用约化方法实现贷款组合渐进单因子模型,得到渐进单因子约化模型.为刻画联贷联保业务中联保体内的违约传染,又构建渐进单因子传染模型,使联保体内的违约相关由因子依赖和交...
[期刊论文] 作者：鲍群芳,黄文礼,李胜宏,,
来源：应用数学学报 年份：2013
外汇期权本外币对称公式表示本币看涨/看跌期权与外币看跌/看涨期权用同类定价函数表示的等价关系.通过测度变换法指出本币测度下的Bates模型和Heston模型在外币测度下保持模...
[期刊论文] 作者：陈剑利,刘震,鲍群芳,李胜宏,,
来源：高校应用数学学报A辑 年份：2013
将广受欢迎的，用于CDO定价的大样本同质投资组合近似方法做了推广，其中涉及到的分布是高斯分布和Variance Gamma分布的混合，即G—VG混合分布．提出了厚尾的G—vG混合Copula模型型...
[期刊论文] 作者：白贞贞,王骋翔,鲍群芳,黄文礼,陶祥兴,,
来源：宁波大学学报(理工版) 年份：2014
通过对试点期间8只CRMW产品的市场介绍和定价分析，运用约化模型，给出CRMW的定价公式；影响定价的关键因素主要包括标的债务信用曲线适当选取和违约回收率的估计。通过剥离法，从市......
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