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[期刊论文] 作者：傅强, 彭选华, 毛一波,,
来源：重庆大学学报(自然科学版) 年份：2007
研究小波变换方法在金融时序分析中模型变点探测的应用,对金融时间序列采用连续小波变换,通过分析小波变换模极大值线对应的时间序列样本点的小波系数特点,提出了金融时间序...
[期刊论文] 作者：袁晨,傅强,彭选华,,
来源：数理统计与管理 年份：2014
股票与债券、黄金间的动态关系研究对于投资组合的构建、金融市场监管和风险控制具有重要价值。本文在引入了相关性的资产组合功能定义后,利用DCC-MVGARCH模型,检验了2003-20...
[期刊论文] 作者：彭选华,傅强,袁晨,何蛟,,
来源：数理统计与管理 年份：2012
为了量化资产之间相依结构的局部特征,本文将小波阈值规则引入Copula参数估计,提出多元Copula密度的小波局部阈值估计量,发现Copula密度的光滑度指数、维数和采样容量是影响...
[会议论文] 作者：李永奎, 周宗放, 彭选华,,
来源： 年份：2004
Copula模型在金融风险管理中,特别是在讨论资产相关性方面,应用十分广泛,目前已成为定量化研究金融风险的热点模型之一.本文从Copula模型的结构特征、种类、嵌入其他量化模型...
[期刊论文] 作者：徐鹏, 伏红勇, 王磊, 彭选华,,
来源：管理评论 年份：2018
农产品质押融资是农产品供应链金融的主要模式之一,但农产品慢速变质、季节性、分散性、难运输、难存储等特性决定其开展质押融资业务更加依赖第三方物流,第三方物流是否努力...
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