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[期刊论文] 作者：柳向东,李凤,,
来源：统计与信息论坛 年份：2016
在大数据时代,网贷平台每天流动着海量交易数据。为充分利用这些数据控制信用风险,运用数据挖掘算法建立了信用风险评估模型。由于网贷数据多为非平衡数据,所以通过多次尝试...
[期刊论文] 作者：柳向东,寇璐,
来源：暨南大学学报：自然科学与医学版 年份：2012
主要讨论带Poisson跳的无套利模型下的寿险定价问题．资产价格变动既有“正常”的变动，也有“不正常”的变动．“不正常”的变动通常是重要的信息到达所造成的．由于信息的到达往往......
[期刊论文] 作者：李炜,柳向东,,
来源：中国集体经济 年份：2012
股票市场是充满不确定性的要素市场,信息、资本的快速流动使股票市场价格不断发生变化,从而导致市场波动。我国股票市场是一个新兴市场,市场波动的高风险特征表现得尤为突出...
[期刊论文] 作者：柳向东,范洋洋,
来源：统计与信息论坛 年份：2016
人口死亡率反映了人口的死亡程度,准确预测死亡率是人口科学及人口经济学研究的重点之一,同时也是长寿风险测量的重要数据基础。基于Lee-Carter模型,探索中国大陆与台湾地区...
[期刊论文] 作者：柳向东, 戴永隆,
来源：数学物理学报：A辑 年份：2005
该文对一类随机环境中的半直线上的可逗留随机游动进行了讨论,得出了一个常返性准则(正常返、零常返、瞬时); 并通过构造Lyapunov函数和利用鞅理论,求出该模型的一个重对数律...
[期刊论文] 作者：董军,柳向东,
来源：科教文汇 年份：2011
校风是一所学校的集体行为风尚,是一种教育环境。从某种意义上讲,它代表一所学校特有的精神风貌和精神状态。教风是指一所学校的治学精神、治学态度和治学方法。学风反映学生...
[期刊论文] 作者：柳向东, 戴永隆,
来源：湖南师范大学自然科学学报 年份：2004
对一类随机环境中可跳无穷远点的随机游动模型进行了研究,利用马氏键方面的2个引理和推移算子,得出了该模型的一个常返性准则....
[期刊论文] 作者：柳向东,唐颖,
来源：暨南大学学报：自然科学与医学版 年份：2011
研究半马氏过程下的期权定价问题.假定标的资产的对数收益率服从一个离散时间有限状态空间的半马氏过程,在此基础上得出了欧氏和美氏期权价格的公式,并且给出了严格的证明,这...
[期刊论文] 作者：柳向东,戴永隆,
来源：数学理论与应用 年份：2002
本文主要讨论了依状态独立的随机环境中的马氏链，并严格地证明了依状态独立的随机环境中的马氏链，如果在环境不退化的一般情形下，不是时齐马氏链，而环境退化必然是马氏链这个结论......
[期刊论文] 作者：柳向东,麦清溪,
来源：统计与决策 年份：2005
VAR是是利用统计技术来度量市场风险的一种方法,它是英文Value-At-Risk的缩写,中文通常译为风险价值法.它的一种较为通俗的定义是:未来一定时间内,在给定的条件下,任何一种金...
[期刊论文] 作者：徐萌,柳向东,
来源：统计学与应用 年份：2018
由于创业板市场的特殊性,研究创业板市场的制造业和信息技术业公司的股价与财务指标之间的关系是非常必要的。本文通过因子分析法提取出盈利能力因子、营运能力因子、偿债能...
[期刊论文] 作者：黄纯纯,柳向东,
来源：统计学与应用 年份：2016
本文在分析广东城乡贫富差距和农村金融发展的基础上,根据1993年~2014年22年间广东省农村金融发展和贫富差距指标,基于VAR模型运用Johansen协整检验和Granger因果关系检验法,...
[期刊论文] 作者：柳向东, 陈平炎,
来源：暨南大学学报：自然科学与医学版 年份：2005
在Solomon的模型基础上,加入逗留概率,对这个新模型的极限性质之一的大数定律进行了一些研究,并且由这个模型可以得出与Solomon一致的结果....
[期刊论文] 作者：柳向东,戴永隆,
来源：数学研究 年份：2002
在Solomn的模型的基础上对一类随机环境中随机游动进行了讨论，并得出了一个常返性准则和一些极限性质。...
[期刊论文] 作者：柳向东,杨飞,
来源：深圳大学学报：理工版 年份：2014
Lévy过程可准确描述某些复杂的分布特征,如：尖峰、厚尾及有偏等,也可将标的资产运动过程中所展现的非连续性体现出来,因此在金融过程中得到了广泛而有效的运用.本研究基...
[期刊论文] 作者：李炜,柳向东,
来源：应用数学 年份：2007
设{xn，n≥1}是同分布的两两NQD列，记Sn=∑i=1Xi^n．本文讨论了max ｜Si｜/i（n≥1）的分布函数的上下界．作为应用，获得了随机变量supn≥｜Sn｜/n型的1阶矩及p（〉1）阶矩分别存在有限的充分必要条件......
[期刊论文] 作者：李炜,柳向东,
来源：大学数学 年份：2011
讨论了两两独立随机变量列加权和在满足r（1≤r〈2）阶Cesaro一致可积条件下的Lr收敛性,获得了与独立情形一致的结果.用相似的方法,对于其它相依或混合序列（如两两NQD列,φ-混合序...
[期刊论文] 作者：李炜,柳向东,
来源：纯粹数学与应用数学 年份：2013
利用稳定分布尾概率性质,研究了在扰动为稳定分布的条件下的二阶非稳定回归模型的强收敛性,得到了积分检验的结果,并由此推出了Chover型重对数律,推广了相关文献的结果....
[期刊论文] 作者：柳向东,陈平炎,
来源：应用数学 年份：2006
假定{（αi，βi），αi，βi∈（0，1），i∈Z）是一列i．i．d．的随机变量，γi=1-αi-βi，称{（αi，γi，βi），i∈Z}为随机环境．在这个环境上定义一个随机游动{Xk}（称为随机环境中可逗留随机游动）：当在x状态时，它以......
[期刊论文] 作者：李炜,柳向东,
来源：中国集体经济 年份：2012
股票市场是充满不确定性的要素市场,信息、资本的快速流动使股票市场价格不断发生变化,从而导致市场波动.我国股票市场是一个新兴市场,市场波动的高风险特征表现得尤为突出....
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