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[会议论文] 作者：许友传,
来源：2016《中国金融评论》国际研讨会 年份：2016
本文模型刻画了政府对国有银行的风险容忍及其隐性救助压力之间的关系，同时给出了动态递推估计政府隐性救助压力的简易方法。基于国有银行体系1988-2014 年间的资产负债总...
[期刊论文] 作者：许友传,
来源：财贸经济 年份：2019
中国式影子银行本质上是银行发起或主导的类信贷活动。银行是相关活动的资金提供者和风险承担者。当类信贷影子银行活动的底层资产风险暴露时,其将侵蚀银行的利润基础或资产价值,进而影响或改变银行的风险状态及其违约预期。在银行同时从事传统银行活动和类信贷......
[期刊论文] 作者：许友传,
来源：复旦学报(社会科学版 年份：2022
当前监管建议聚焦于逆周期资本监管的经验规则设计，而非以理论为基础的规则设计。经验规则是确定性情景下具有较高自由裁量成分的事后单边或对称性双边设计，而理论规则旨在不确定状态下进行双边非对称性或前瞻性设计，以确保逆周期资本计提与释放能够自动适应参考指......
[期刊论文] 作者：许友传,杨骏,,
来源：金融研究 年份：2012
本文研究了银行次级债发行时的风险定价与市场约束情形。我们基于银行偿付结构中高级债、次级债、混合资本债和股权的优先清偿顺序,在银行资产价值的随机运动假设下,分别给出...
[期刊论文] 作者：许友传, 苏峻,,
来源：金融研究 年份：2004
ue＊M＃’＃dkB4＃＃8＃”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:（100084川C京市海淀区清华园申请人:清华大学发明人:隋森芳文摘:本发明属于生物技...
[期刊论文] 作者：许友传;杨骏,
来源：金融研究 年份：2014
本文在结构化模型框架内给出了银行债务融资成本的理论测度公式，并以2012年存款利率市场化的重新开启为契机，估计了上市银行该年度债务融资的理论价格，在将之与实际融资成本对比后，对其存款利率在市场化后的合理上浮空间进行了经验估算，同时逻辑推演了它们在存款利率......
[期刊论文] 作者：许友传,何佳,,
来源：金融研究 年份：2008
关于次级债的既有文献基本都在实证研究其市场约束的存在性,而没有揭示次级债作为一种市场约束激励机制的有效程度或内在机理。本文则基于或有权估值理论,研究了次级债对银行...
[期刊论文] 作者：许友传,何佳,,
来源：金融研究 年份：2008
现有文献往往都不对政府隐性保险的操作实践进行任何的区分,未能考察不同隐性保险方式对不同银行风险承担行为的不同作用机理。本文在一个两期经济的框架内,比较研究了不完全...
[期刊论文] 作者：许友传,何佳,,
来源：中国管理科学 年份：2007
本文研究了以流通规模为基础的大、小股票组合之间的互相关关系。小股票组合对大股票组合显著为负的滞后引导关系表明基于价格调整速度差异的信息扩散机制在我国股市并不存在...
[期刊论文] 作者：许友传, 何佳,,
来源：系统工程 年份：2007
企业最低净现金流要求在某种程度上决定了其还款概率和还款额度,进而影响到信用担保定价决策。针对最低净现金流要求对企业还款意愿的重要影响,考察最低净现金流要求与担保定...
[期刊论文] 作者：许友传,何佳,
来源：财经研究 年份：2008
文章分别从价格约束、数量约束、外部环境对市场约束的影响等角度，研究了基于隐性保险体制下的我国城市商业银行的市场约束行为。研究发现：（1）我国地方城市商业银行的储蓄市场不......
[期刊论文] 作者：许友传, 何晓光,,
来源：重庆大学学报(社会科学版) 年份：2007
银行业结构对不同企业信息结构的适应性，内生地决定了中国以国有大银行为主的金融体制安排在解决中小企业融资方面不具有比较优势。大、小银行自发地根据各自的比较优势形成其......
[期刊论文] 作者：唐松莲,许友传,,
来源：系统管理学报 年份：2010
基于我国61家股票型基金2004-06~2008-03的16个季度面板数据,使用动态面板回归模型对数据进行了探索性建模,研究了政策性资产配置和基金经理对基金业绩的贡献。主要发现有:①...
[期刊论文] 作者：许友传,陈可桢,,
来源：财经研究 年份：2013
文章给出了资产价值跳跃情景下地方融资平台的违约风险要素及其信用风险的测度公式,并基于我国各级地方政府及其所属国有企业控制的上市公司资产负债状况和资产波动性特征,对...
[期刊论文] 作者：许友传,杨继光,,
来源：经济科学 年份：2010
贷款损失准备是银行事前计提的用于覆盖预期损失的一种拨备,能降低银行报告盈余的波动性,可被用于满足盈余管理之需要。当商业银行使用贷款损失准备进行盈余管理时,其报告盈...
[期刊论文] 作者：何晓光,许友传,,
来源：生产力研究 年份：2006
文章以1997年-2003年沪深两市的A股指数的日收益为研究样本。对中国股市是否存在显著的月份效应进行了实证分析，结论表明：相对于其它月份而言，中国股市三月份及一月份存在显著的......
[期刊论文] 作者：刘庆富,许友传,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2011
为探索国内外非同步期货交易市场之间的跳跃溢出行为,利用贝叶斯MCMC推断的SVCJ模型对国内外期货市场之间的跳跃溢出概率、跳跃溢出强度、跳跃溢出频度及溢出的跳跃大小进行...
[期刊论文] 作者：许友传,刘红忠,,
来源：系统管理学报 年份：2016
研究了期限错配情形下融资平台债务展期对银行预期收益的影响,以及银行的管理激励和行为模式。主要结论或启示:1对期限错配平台债务进行展期安排符合银行的利益诉求,银行有激...
[期刊论文] 作者：刘红忠,许友传,,
来源：复旦学报(社会科学版) 年份：2017
融资平台兼具企业和准主权的双重或有属性,融资平台债务被视为地方政府的或有、隐性和有限承诺债务。基于融资平台的上述特点和相关文献分布状况,本文对地方政府债务成因及其...
[期刊论文] 作者：许友传, 裘佳杰,,
来源：财经论丛 年份：2011
本文基于我国上市公司的银行贷款数据,就信用风险缓释工具对商业银行贷款定价的影响进行了多视角的研究,发现只有抵押贷款和非抵押贷款的风险溢价间存在显著差异,且信用贷款...
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