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[期刊论文] 作者：顾锋娟,金德环,,
来源：上海金融 年份：2012
本文以2002年6月至2010年7月国泰安中国上市公司分析师预测研究数据库分析师对上市公司的盈利预测,并以Wind数据库中国债交易和货币发行数据为基础,通过建立行业面板模型,分...
[期刊论文] 作者：李宇浩,顾锋娟,,
来源：证券市场导报 年份：2013
论文运用GARCH模型,对2005年1月至2012年6月国际股票市场、国际债券市场、国际外汇市场和资本流入对我国沪深300指数的传导影响进行研究。研究显示,道琼斯工业指数变化率和资...
[期刊论文] 作者：温小敏,顾锋娟,,
来源：统计与决策 年份：2007
目前，马尔可夫链在研究股票市场方面得到了广泛的应用，主要体现在两个方面：一是采用马尔可夫转移矩阵预测股指或个股的走势；二是检验股指运行是否满足马尔可夫性质，并证明中国股市......
[期刊论文] 作者：顾锋娟,岑仲迪,,
来源：统计与决策 年份：2013
文章应用△对冲方法及Ito引理，在风险中性意义下，建立了商务楼租赁合约的偏微分方程定价模型。应用基于自适应的有限差分法对定价模型进行数值计算，得到相应的商务楼租赁合约价......
[会议论文] 作者：顾锋娟,熊德平,
来源：教育部高等学校农业经济管理类专业教学指导委员会 年份：2017
互联网金融改善中小企业融资可获得性遭遇到理论可行,但现实成效不佳的困境,本文尝试从理论论证的角度对此进行解释.本文以斯蒂格利茨-维斯信贷配给模型(S-W模型)基础框架,引入互联网金融两大核心优势交易大数据和大样本供需方,通过分析两大核心优势对S-W模型中......
[期刊论文] 作者：顾锋娟, 岑仲迪, 乐安波,,
来源：工程数学学报 年份：2013
由于Black-Scholes微分算子是对流占主的微分算子,对其在等距网格上应用中心差分格式离散会导致数值解产生非物理震荡.本文对连续支付美式分期付款期权定价模型构造了基于自...
[期刊论文] 作者：岑仲迪, 顾锋娟, 黄剑,,
来源：知识经济 年份：2017
文章从分析猪粮价格比序列所满足的随机过程出发，基于期权观点对生猪价格指数保险合约进行建模分析。利用国家发改委发布的2009年1月14日至2016年8月31日期间的猪粮价格比周数...
[期刊论文] 作者：顾锋娟,郑秋红,岑仲迪,
来源：高教探索 年份：2009
本文从经济效率和教育公平两个角度，分析了政府在普通高等教育生均成本中的合理分担问题。其中，经济效率的研究采用政府对高等教育投资的成本一收益模型加以分析；教育公平则从保......
[期刊论文] 作者：应晓欣,叶素伶,顾锋娟,,
来源：知识经济 年份：2014
本文首先根据行业和市盈率两维分类法,将245只可以融资融券的股票分为15类,然后对每一类股票两两进行组合,根据任意两只股票的价格比是否超过其过去100天的历史平均值的两倍...
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