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[期刊论文] 作者：费为银,吴让泉,,
来源：系统科学与数学 年份：2001
证明了与随机控制问题有关的动态规划方程粘性解的比较定理....
[期刊论文] 作者：周志,费为银,梁勇,,
来源：安徽工程大学学报 年份：2017
投资组合选择问题一直是金融界研究的基本问题之一.首先,根据不同时期国内外学者的研究成果,介绍了投资组合选择问题的研究现状;其次,详细介绍了带有相关性风险的跨期投资组...
[期刊论文] 作者：潘海峰,费为银,沈滢,,
来源：统计与决策 年份：2016
文章选取2005—2014年汇改之后人民币兑美元汇率中间价和上证综指的周数据作为样本,以国际金融危机为界,将数据划分为三个样本区间,基于描述统计、相关性分析、VAR模型、协整...
[期刊论文] 作者：黄健, 费为银, 余鹏,,
来源：安徽工程大学学报 年份：2017
研究了在通胀环境下连续无限时间范围内经济代理人的最优工作选择、消费以及投资决策问题.首先利 用伊藤公式推导出通胀折现后的真实财富过程.然后基于消费和闲暇的预期总效...
[期刊论文] 作者：恽珍, 费为银, 梁勇,,
来源：东华大学学报(自然科学版) 年份：2018
考察通胀环境对一个带有Cobb-Douglas效用函数的代理人的最优投资-消费、闲暇和自愿退休的影响。用通胀对代理人的财富过程进行折现,推导出了财富过程的动力学方程;将代理人...
[期刊论文] 作者：杨武,费为银,潘磊,
来源：东华大学学报：自然科学版 年份：2013
探讨了带有递归偏好的投资者在考虑股票红利支付情形下的最优消费和投资组合．投资者担心模型的误定，因此寻求稳健的决策规则．假设股票的预期收益率遵循一个均值回复过程，在当投资......
[期刊论文] 作者：吴停停,费为银,梁勇,,
来源：安徽工程大学学报 年份：2015
研究了风险资产价格具有Knight不确定下对冲基金管理者的最优投资决策问题.对冲基金管理者以获得的终端费用（包括管理费和业绩费）预期效用的最大化为目标,此时风险资产受G-布朗......
[期刊论文] 作者：潘磊,费为银,杨武,
来源：安徽工程大学学报 年份：2013
研究了在奈特不确定和通胀的情形下，股票的预期收益率服从Markov链的跨期消费和资产选择问题．假设具有递归多先验效用的投资者拥有一个不可观测的投资机会的先验集，再借助Mallia......
[期刊论文] 作者：祖纷,费为银,刘鹏,,
来源：数学理论与应用 年份：2013
本文在通胀环境和连续时间模型假设下，研究股票价格波动率具有奈特不确定对投资者的最优消费和投资策略的影响．首先在通胀环境和股票价格波动率具有奈特不确定的条件下，建立最优......
[期刊论文] 作者：费为银,高贵云,梁勇,,
来源：数学杂志 年份：2016
本文研究了一家公司在含糊下带通胀的跨国直接投资(FDI)问题.利用Ito公式推导出含糊下考虑通胀因素的消费篮子价格动力学方程.结合公司进行跨国投资决策时需要缴纳的法人税,给定了跨国直接投资的价值,并在通胀折现的跨国直接投资价值最大化标准下,分析了公司进......
[期刊论文] 作者：梁勇,费为银,姜奎,,
来源：南京信息工程大学学报(自然科学版) 年份：2016
现代投资组合理论一直是金融工程中活跃的研究方向.首先阐述了消费-投资组合问题的研究现状,介绍了不同时期国内外学者的研究成果和方法,接着较为详细地论述了带有劳动收入的...
[期刊论文] 作者：梁勇,费为银,陈超,,
来源：南京信息工程大学学报(自然科学版) 年份：2014
研究了经济代理人面临红利支付和劳动负效用情形下投资与退休选择问题，其中考虑了风险资产派发红利及劳动会给经济代理人带来效用损失的情形。代理人享有退休选择权，退休决策使......
[期刊论文] 作者：费为银,陈超,梁勇,,
来源：应用概率统计 年份：2013
本文研究了经济代理人在劳动负效用情形下,考虑Knight不确定的消费和投资与退休选择问题.劳动则会带来代理人的效用损失,而Knight不确定将影响决策行为.代理人有权利选择退休...
[期刊论文] 作者：赵培峰, 费为银, 王芳,,
来源：经济数学 年份：2009
对现有的在风险度量约束下的投资组合模型进行了推广.建立了带有红利情形的随机股票市场模型,给出了投资组合关于这些风险度量约束下的最优化结果....
[期刊论文] 作者：芮亚运,费为银,夏登峰,,
来源：安徽工程大学学报 年份：2015
阐述了通胀风险下的跨期资产配置问题。首先结合国内外学者在该领域的研究成果介绍了跨期资产配置问题的研究现状；其次从跳扩散环境、红利支付、通胀和 Knight 不确定4个方面...
[期刊论文] 作者：刘宏建,费为银,梁勇,,
来源：经济数学 年份：2008
利用大偏差控制技术推广部分信息情形下最优投资模型，研究投资者最大化财富增长率超过给定指标的概率．考虑带有红利的股票市场情形，给出了在部分信息情形下带有红利的最优投资策......
[期刊论文] 作者：罗旭,费为银,夏登峰,,
来源：南京信息工程大学学报(自然科学版) 年份：2017
自Markowitz投资组合理论问世以来,投资组合选择问题就受到了国内外很多学者的关注,并对其进行了大量研究.本文首先阐述了现代投资组合的理论框架,然后介绍了不同时期国内外...
[期刊论文] 作者：姜奎,费为银,杜宏俊,,
来源：安徽工程大学学报 年份：2016
在消费篮子价格完全可观察下,考虑通胀与劳动收入对投资者最优消费投资的影响.首先,将投资者的生命周期分为就业阶段和退休阶段,分别建立两个阶段对应的随机控制数学模型;其...
[期刊论文] 作者：费为银,高贵云,夏登峰,,
来源：系统工程学报 年份：2015
研究了一家公司在奈特不确定下考虑汇率变动的跨国直接投资(FDI)问题.首先,通过Ito公式推导出考虑随机汇率下GDP水平变化的动力学方程.其次,结合公司进行跨国投资决策时需要...
[期刊论文] 作者：方和远,费为银,芮亚运,,
来源：安徽工程大学学报 年份：2015
研究了使对冲基金管理者和投资者收益最大化的对冲基金最优投资模型,考虑了通胀因素对其投资收益的影响.首先,定义投资者和管理者的价值函数,刻画基金管理者的最优投资问题....
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