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[期刊论文] 作者：黄敢基,区诗德,杨善朝,
来源：广西科学院学报 年份：2007
给出一种新型期权——可转换期权的定义及其模型的基本假设，采用停时理论和期权定价的鞅方法得到可转换期权的定价公式，并将可转换期权的价格与标准欧式期权的价格进行对比分析......
[期刊论文] 作者：区诗德,黄敢基,杨善朝,,
来源：系统工程 年份：2006
用非参数方法研究股票价格在不服从几何布朗运动下欧式期权价值的评估，首先从理论上论证基于非参数的欧式看涨期权评价方法，然后从上海证券市场收集数据，实证研究用该方法评价欧......
[期刊论文] 作者：熊思灿,钱永江,杨善朝,,
来源：数学的实践与认识 年份：2010
给出了附有巴黎期权特性的重置条款的可转债定价模型,通过把实际交易日数作为时间变量的节点数,以及把实际股价作为股价变量的节点之一,建立不等间距立体网格,采用有限差分方...
[期刊论文] 作者：杨秀桃,杨昕,刘莲花,杨善朝,
来源：应用概率统计 年份：2020
本文在ρ混合样本下讨论Gasser和Müller提出的一类非参数核回归估计的强相合性.在较弱的条件下,证明了该估计的强相合性与一致强相合性....
[期刊论文] 作者：李志海，叶建萍，杨善朝，LIZhi-hai，YEJian-ping，YANGShan-chao,
来源：黑龙江科技信息 年份：2009
本文通过对荣华二采区10...
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