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[学位论文] 作者：佟孟华,,
来源： 年份：2006
流动性是指在市场上的某—种资产能够以合理的价格和较低的交易成本迅速地转换成其它资产的能力，在流动性好的股市上，交易成本低，价格受单笔买卖的影响小，市场稳定，投资者有信心，资......
[期刊论文] 作者：佟孟华,,
来源：北京科技大学学报(社会科学版) 年份：2006
文章采用分组排序和平行数据回归的方法对我国上海股票市场流动性溢价现象是否存在“价值效应”进行了检验，并且对按行业分类的子股市是否存在流动性溢价现象的“价值效应”进......
[期刊论文] 作者：佟孟华,,
来源：辽宁工程技术大学学报(社会科学版) 年份：2006
采用分组排序和平行数据回归的方法对中国上海股票市场流动性溢价现象是否存在“规模效应”进行了检验，并且对按行业分类的子股市是否存在流动性溢价现象的“规模效应”进行了......
[期刊论文] 作者：佟孟华,,
来源：辽宁工程技术大学学报(社会科学版) 年份：2006
根据股票市场流动性溢价理论,考虑不同政策和重大事件以及不同市场态势两种情况,采用换手率作为流动性指标,以1998年1月至2004年12月间沪深300指数为样本,利用平行数据模型对...
[期刊论文] 作者：佟孟华,,
来源：哈尔滨商业大学学报(社会科学版) 年份：2006
运用虚拟变量回归的方法，利用1998年1月至2004年12月的上海股市257只股票数据，分不同样本期对上海股市流动性溢价现象的月份效应进行较为全面的分析和检验表明，流动性溢价现象的......
[期刊论文] 作者：佟孟华,刘星,,
来源：长春工程学院学报(社会科学版) 年份：2006
在国内外大量实证研究的基础上,选取上证180成分股为考察样本,根据我国客观实际用新指标代表流动性,利用计量经济学中平行数据模型,通过单因素回归与多因素回归,对流动性和收...
[期刊论文] 作者：佟孟华,仲卓,,
来源：河北经贸大学学报 年份：2006
根据上海股票市场1999年1月至2005年12月的120支股票的月成交量和收益率组成的面板数据，利用Pool对象进行了计量分析，应用了单位根检验、格兰杰因果关系检验、相关分析这些实证...
[会议论文] 作者：佟孟华,郭多祚,
来源：中国数量经济学会 年份：2006
本文根据股票市场流动性溢价理论，考虑在不同时间段、不同政策和重大事件以及不同市场态势三种情况，采用换手率作为流动性指标，利用平行数据模型，对1998年1月至2004年12月间沪深300指数样本股票进行流动性溢价稳定性的实证检验。研究结果表明：对于各股数据，在上述三种......
[会议论文] 作者：郭多祚,佟孟华,
来源：中国数量经济学会 年份：2006
本文在资本市场不完全的条件下，利用鞅理论，研究了未定权益的定价问题。分别给出了未定权益的买价和卖价的定价公式，这一结果是完全市场定价公式的推广。...
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