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[学位论文] 作者:屠新曙,,
来源: 年份:2003
1952年3月,Harry. M. Markowitz在《The Journal of Finance》发表了一篇具有划时代意义的论文“Portfolio Selection”,第一次使用证券收益率的方差(或标准差)来度量证券的风险,...
[期刊论文] 作者:屠新曙,,
来源:中国管理科学 年份:2001
Sharp、Lintner和Mossin发现的资本资产定价模型 (CAPM )是一个一般均衡模型 ,不仅使人们提高了对市场行为的了解 ,而且还提供了实践上的便利 ,同时也为评估风险调整中的业绩...
[期刊论文] 作者:屠新曙,,
来源:系统工程理论与实践 年份:2012
自从Markowitz在1952年发表“Portfolio Selection”以来,金融学家已设计了不少的风险度量方法,如方差法、下半方差法、平均偏差法、最大偏差法、VaR,等等.然而,这些方法有一...
[期刊论文] 作者:屠新曙,
来源:湘潭大学自然科学学报 年份:1997
该文利用微分包含的存在性定理和集值分析的方法,得出了不连续微分方程解的一个存在条件。...
[期刊论文] 作者:屠新曙,
来源:管理信息系统 年份:1998
计算教师每期或年度教学工作量是我国高校普遍面临的一项教学管理内容。为使此项管理系统化,我们针对我校的具体情况,开发了此软件。目前已在我校教务处正式运行,效果良好。...
[期刊论文] 作者:屠新曙,
来源:新疆大学学报:自然科学版 年份:1994
本文提出了局部紧群上的α-顺从性的概念.它是Γ-顺从性[1]在通常意义下的推广;并且给出了一系列与α-顺从性等价的条件....
[会议论文] 作者:屠新曙;,
来源:中国金融业全面开放与金融稳定学术研讨会 年份:2006
自从Markowitz在1952年发表“Portfolio Selection”以来,金融学家已设计了不少的风险度量方法,如方差法、下半方差法、平均偏差法、最大偏差法、VaR,等等。然而,这些方法有...
[会议论文] 作者:屠新曙,
来源:中国控制会议 年份:1997
该文在Markowitz模型基础上,通过建立临界线方程和利用Lagrange乘数法,给出了两种确定证券投资组合中最优权重的方法。...
[期刊论文] 作者:屠新曙,,
来源:财经界 年份:2004
砸下大笔金钱,品牌就能一夕之间大红大紫?耍炫耍酷,品牌就能撼动人心、一飞冲天?成功协助耐克和星巴克成为品牌领导者的美国专业顾问柏瑞,告诉你如何对毛病百出的品牌对症下...
[期刊论文] 作者:李伟,屠新曙,
来源:统计与决策 年份:2006
一、前言库存控制问题一直是生产管理中的基础问题,它的中心就是要实现既能满足企业的生产经营需要,又要使物资的库存费用达到最小。...
[期刊论文] 作者:李伟,屠新曙,
来源:上海管理科学 年份:2006
本文首先对上证综合指数、深圳成份指数、香港恒生指数进行了一个长记忆性检验,在收益波动率序列中我们发现了高度显著的长记忆性。然后我们用GARCH(1,1)、FIGARCH(1,d,1)和FIEGARCH(1......
[期刊论文] 作者:屠新曙,高峻,,
来源:经济与信息 年份:1999
机械工业发展环境分析1999年机械工业工作会议根据国家确定的7%的国民经济增长目标,初步确定了机械工业增长目标:工业总产值达到5720亿元人民币左右,增长8%,比上年提高3.6个...
[期刊论文] 作者:屠新曙, 王键,,
来源:系统工程 年份:1999
本文介绍了现代投资组合理论的一些前沿课题.首先介绍了如何利用时间序列预测法估计证券的预期收益率和风险.其次,介绍了求解投资组合模型的两种方法——Lagrnge乘子法和临界...
[期刊论文] 作者:袁明达,屠新曙,,
来源:现代管理科学 年份:2006
21世纪,供应链与供应链之间的竞争将成为市场竞争的主要形式,不断提升供应链整体竞争力将是各企业不得不面对的生存之道。而当前传统供应链难以适应信息、知识经济时代的竞争要......
[期刊论文] 作者:屠新曙, 王键,,
来源:湘潭大学社会科学学报 年份:2001
最近50年来金融数学模型与金融实践的相互作用体现在:(1)金融数学模型直接、明显地改变着金融实践 ;(2)金融实践强烈地影响着金融数学模型的产生、发展.因此,数学模型对金融...
[期刊论文] 作者:屠新曙,朱梦,,
来源:广东金融学院学报 年份:2010
通过Sharpe基金风格模型明确基金实际风格,并利用中信风格指数将Fama-French"三因素"模型应用于基金的绩效评价。在对30只基金两年周收益率数据进行实证研究后,结果显示FF模...
[期刊论文] 作者:屠新曙,韦宏,,
来源:华南师范大学学报(自然科学版) 年份:2013
对资本资产定价模型的检验具有非常重要的实践意义.但是,自从1965年资本资产定价模型提出后,不断有学者对其有效性提出质疑.通过研究资本市场线的几何特性发现,在资本资产定...
[期刊论文] 作者:屠新曙,李倩,,
来源:南京审计学院学报 年份:2013
内幕交易破坏了证券市场的正常秩序,影响了正常股价,这不仅使得大多数股民在一个非公平的市场环境下进行交易,而且使得中小股民的利益受到损失。对证监会查处的涉及内幕交易...
[期刊论文] 作者:屠新曙,王健,
来源:中国管理科学 年份:2000
本文通过建立无非负约束和有非负约束条件下证券组合的临界线方程,分别给出了求解允许卖空与限制卖空时证券组合投资最优权重的一种方法,这种方法既可求解给定收益下的证券组合......
[会议论文] 作者:龙朝阳, 屠新曙,,
来源: 年份:2001
本文引入允许卖空条件下证券组合投资中冗余证券的概念,指出了冗余证券的存在性,分析了它们存在的相关条件和性质,并且得出,当不含冗余证券时,选定的证券种数越多,风险越小。...
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