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[会议论文] 作者:屠新曙;,
来源:中国金融业全面开放与金融稳定学术研讨会 年份:2006
自从Markowitz在1952年发表“Portfolio Selection”以来,金融学家已设计了不少的风险度量方法,如方差法、下半方差法、平均偏差法、最大偏差法、VaR,等等。然而,这些方法有...
[期刊论文] 作者:李伟,屠新曙,
来源:统计与决策 年份:2006
一、前言库存控制问题一直是生产管理中的基础问题,它的中心就是要实现既能满足企业的生产经营需要,又要使物资的库存费用达到最小。...
[期刊论文] 作者:李伟,屠新曙,
来源:上海管理科学 年份:2006
本文首先对上证综合指数、深圳成份指数、香港恒生指数进行了一个长记忆性检验,在收益波动率序列中我们发现了高度显著的长记忆性。然后我们用GARCH(1,1)、FIGARCH(1,d,1)和FIEGARCH(1......
[期刊论文] 作者:袁明达,屠新曙,,
来源:现代管理科学 年份:2006
21世纪,供应链与供应链之间的竞争将成为市场竞争的主要形式,不断提升供应链整体竞争力将是各企业不得不面对的生存之道。而当前传统供应链难以适应信息、知识经济时代的竞争要......
[期刊论文] 作者:屠新曙,林欣,
来源:统计与决策 年份:2006
本文首先介绍了信用风险管理的传统方法和度量手段及影响,然后指出其不足之处并引出信用衍生产品.信用衍生产品主要通过将信用风险从其他风险中剥离出来,转嫁其他机构以达到...
[期刊论文] 作者:袁明达,屠新曙,,
来源:统计与决策 年份:2006
本文利用层次分析法(AHP),在分析了弱化牛鞭效应的主要对策基础上,建立了一个牛鞭效应的层次模型,提出了关于牛鞭效应问题的群决策评估方法。...
[期刊论文] 作者:袁明达 屠新曙,
来源:现代管理科学 年份:2006
摘要:21世纪,供应链与供应链之间的竞争将成为市场竞争的主要形式,不断提升供应链整体竞争力将是各企业不得不面对的生存之道。而当前传统供应链难以适应信息、知识经济时代的竞争要求,为此,文章依据学习型组织理论提出了创建学习型供应链的观点,以期找到一条在新时代......
[期刊论文] 作者:李海奇,屠新曙,段琳琳,,
来源:统计与决策 年份:2006
本文首先运用GPH方法对中国股票市场的长记忆性进行了检验,然后利用ARFIMA-FIEGARCH-GED模型对中国股票市场进行了实证研究,发现中国股票市场波动存在明显的长记忆性和杠杆效...
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