搜索筛选:
搜索耗时1.2001秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 6 篇相符的论文内容
发布年度:
[学位论文] 作者：房振明,,
来源： 年份：2004
信息对金融市场的价格发现和价格均衡具有直接影响和决定性意义,但是金融市场上的信息很难达到完美和完全的状态,因此,对非对称信息的研究又是金融市场微观结构理论的核心内...
[期刊论文] 作者：房振明,
来源：北京科技大学学报(社会科学版) 年份：2004
本文分析了金融市场波动性特征的组成,提出了波动性应该包括密度特征的观点.以自回归条件久期模型(ACD)为基础,选择标志我国股市波动性密度特征的代理变量,建立了刻划该特征...
[期刊论文] 作者：房振明,王春峰,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2004
本文通过对上海股市2000年和2001年中5分钟绝对值回报数据进行研究,得出上海股市收益U形的日内效应特征,并对此进行了相应的分析.在此基础上建立了估计中国股市日内回报周期...
[期刊论文] 作者：房振明,王春峰,蒋祥林,
来源：系统工程 年份：2004
以MDH假设为基础,采用高频数据建立我国股市日内波动特征的理论模型.利用频域分析工具实证得出上海股票市场波动性的日内周期特征和长记忆特征.对滤波之后自相关函数进行回归...
[期刊论文] 作者：王春峰,刘玮,房振明,
来源：系统工程 年份：2004
介绍模糊利率期限结构模型,并采用该方法对中国交易所国债市场利率期限结构的预期作用进行实证分析,结果显示中国交易所国债市场模糊利率期限结构还是能够反映利率变化的.通...
[期刊论文] 作者：王春峰, 李思成, 房振明,,
来源：管理评论 年份：2004
本文以投资者对股票的认知水平为基础,基于信息不对称的视角研究了股价延迟现象的成因。实证检验了投资者认知度与股价延迟现象之间的关系,并且发现投资者对股票认知水平的提...
相关搜索：
