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[期刊论文] 作者：房振明,,
来源：证券导刊 年份：2010
在7月的行情中,最大的看点可能就是中报业绩的披露了。目前,中报题材的“寻宝路线”已开始浮出水面,投资者可从三大主线去挖掘牛股。7月13日,中小板个股东方锆业将打响A股中...
[期刊论文] 作者：王春峰,周敏,房振明,,
来源：管理学报 年份：2010
以流动性偏好理论为基础,通过理论模型推导出不同融资约束的公司会依据其现金流波动性进行有差异的现金持有行为决策;以2001~2006年间4 285个公司年数据为样本,实证检验并分...
[期刊论文] 作者：王春峰,李晔,房振明,,
来源：管理学报 年份：2010
以二次幂变差的测量为理论基础,研究了银行间回购利率的跳跃风险。将已实现波动率分解为连续样本路径方差和离散跳跃方差。跳跃方差序列的统计特征表明,银行间短期利率的主要...
[期刊论文] 作者：王春峰,姚宁,房振明,,
来源：管理科学学报 年份：2010
研究了市场微观结构噪音与跳跃同时存在条件下均衡价格波动性的估计问题.应用时间序列变点的小波分析方法,对2006~2007年上证50指数成分股包含市场微观结构噪音和跳跃的高频...
[期刊论文] 作者：张龙斌,王春峰,房振明,,
来源：系统工程学报 年份：2010
提出了加入基差项的GARCHSK模型研究了基差对现货收益高阶矩的动态影响，并将该模型应用于提高对现货VaR的度量精度．对股指期货和现货市场的实证研究表明，基差对股指现货收益的条......
[期刊论文] 作者：王春峰,张亚楠,房振明,,
来源：中国管理科学 年份：2010
基于信息模型框架引入过度自信假设构建理论模型,在考虑信息结构环境的基础上建立状态依赖过度自信模型,从信息流动机制和微观机理的角度分析市场历史收益和交易量之间的关系...
[期刊论文] 作者：王春峰,黄晓彬,房振明,,
来源：山西财经大学学报 年份：2010
以动态面板数据方法构建的公司现金持有动态调整模型比静态模型更能够捕捉到企业现金持有的动态调整速度和调整形态,利用该模型对我国市场进行实证检验,结果表明,我国上市公...
[期刊论文] 作者：张蕊,王春峰,房振明,梁崴,,
来源：管理学报 年份：2010
建立度量银行间债券市场企业债交易成本的2步估计模型,利用企业债分笔交易数据,分别估计108支企业债的交易成本,从整体上考察了企业债市场交易成本情况。结果表明,交易成本随...
[期刊论文] 作者：张蕊,王春峰,房振明,梁崴,,
来源：系统工程 年份：2010
在世界经济加速一体化的背景下,深刻理解流动性风险的影响因素及各因素间的关联性,是非常具有现实意义的。从国内与国外两个角度对影响债券市场流动性的因素进行研究,试图对...
[期刊论文] 作者：张蕊,王春峰,房振明,梁崴,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2010
整合市场风险与流动性风险有利于投资者全面管理风险,度量交易时所面临的风险。针对市场风险与流动性风险的时变性、异方差性和尾部特点,利用GARCH-EVT方法进行建模。在此基...
[期刊论文] 作者：庄泓刚, 王春峰, 房振明, 卢涛,,
来源：管理学报 年份：2010
为了解决厚尾分布不拥有完整的中心矩集合而无法进行矩估计的问题,在金融领域引入近年来在水文领域发展较为迅速的L-矩理论。在考虑当前预期和波动性条件下,基于L-矩理论分别...
[期刊论文] 作者：王春峰,周岚,房振明,张亚楠,,
来源：北京理工大学学报(社会科学版) 年份：2010
对以往研究中股票价格发现仅发生在单支股票内的假设提出质疑，从知情交易人手，以公司季报为事件，运用沪深股市高频数据，对股票间的收益率和净成交额之间的日内关系进行了检验。研......
[期刊论文] 作者：王春峰,庄泓刚,房振明,卢涛,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2010
为了考察多个市场或多个金融资产之间的高阶矩风险度量问题,有效地捕获收益率时间序列高阶矩动态特征,在考虑当前预期和波动性条件下,推导了高阶中心矩和协矩之间的关系,提出...
[期刊论文] 作者：王春峰,张亚楠,房振明,刘峥然,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2010
为了更加精确地度量在险值的估计精度,基于广义极值理论推导了条件极值VaR的动态区间估计模型,得到了条件极值VaR置信区间解析解的一般形式,对在险值的估计精度进行了实时度...
[期刊论文] 作者：程定华,张治,范妍,诸海滨,房振明,张雷,郭国栋,开文明,肖,
来源：资本市场 年份：2010
2010年上半年中国资本市场呈现单边下滑走势，下半年A股行情将如何发展？6月，各大券商陆续发布中期策略报告。在此，我们梳理了部分券商的投资策略。...
[期刊论文] 作者：程定华,张治,范妍,诸海滨,房振明,张雷,郭国栋,开文明,肖超虎,黄学军,廖喆,崔嵘,袁宜,陈杰,凌鹏,冯宇,陈文招,苏舟,张权,李俊,张刚,刘锋,方夏虹,,
来源：资本市场 年份：2010
2010年上半年中国资本市场呈现单边下滑走势,下半年A股行情将如何发展?6月,各大券商陆续发布中期策略报告。在此,我们梳理了部分券商的投资策略。In the first half of 201...
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