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[期刊论文] 作者：曲大成,房振明,
来源：电子设计工程 年份：2014
基于沪深300指数收益率，利用隐马尔科夫模型对不可直接观测的波动率进行研究。通过历史数据进行参数估计，然后运用参数和当前观测值对未来波动率进行预测。之后，将预测结果与GAR......
[期刊论文] 作者：王春峰,张驰,房振明,,
来源：天津大学学报(社会科学版) 年份：2014
研究了中国债券市场利率结构风险,结合中国债券市场的特点,利用赫尔米特插值法建立利率期限结构风险模型,量化了风险因素,并以此得到了债券组合管理的策略与风险对冲的原则。...
[期刊论文] 作者：郭华,王春峰,房振明,,
来源：系统工程学报 年份：2014
基于中国股票市场交易持续期的分布形态，构建Weibull分布下的三状态非对称ACD模型刻画价格运动的动态模式，推导出瞬时波动率的计算公式，采用参数自举法模拟出价格的瞬时波动路径......
[期刊论文] 作者：孙端,王春峰,房振明,,
来源：财经论丛 年份：2014
根据交易价格和交易量与限价订单簿状态的相对关系将交易主动性分为12类，对比不同规模股票交易主动性的差异。进一步地，通过宏观信息发布前后以及极端价格变化前后交易主动性的......
[期刊论文] 作者：王春峰,孙金帅,曲万成,房振明,,
来源：管理评论 年份：2014
本文以2007-2010年我国A股上市公司作为研究样本,从市场微观结构视角出发,运用LSB模型、VAR模型与PIN模型分别度量二级市场上的信息不对称程度,实证研究了其对公司现金持有水...
[期刊论文] 作者：王春峰,闫芳,房振明,黄晓彬,,
来源：管理评论 年份：2014
本文基于等成交量划分采样时段的日内知情交易概率计算方法,构建测度日内高频状态下信息冲击的双维度指标,并结合BNS理论框架下的日内跳跃识别方法,从更为微观的视角考察了中...
[期刊论文] 作者：王春峰, 熊春连, 房振明, 黄晓彬,,
来源：天津大学学报(社会科学版) 年份：2014
针对已有流动性深度日内模式的研究数据受异常事件污染的局限,基于马尔科夫调制泊松过程,构建了交易量分离模型,该模型可分离交易量中的异常交易量.进一步以交易量为流动性深...
[期刊论文] 作者：张圣生,王春峰,房振明,余思婧,,
来源：系统工程学报 年份：2014
通过将噪音交易者引入交易树扩展经典的EKOP模型，构建了含有7个不同状态的新的交易到达过程模型，然后基于泊松到达理论得到交易到达过程的单期似然函数及多期联合似然函数，从而......
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