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[期刊论文] 作者：何芳丽,杨善朝,,
来源：广西科学院学报 年份：2008
将极值期权和重置期权组合得到新的极值重置期权后,在常利率模型下,用蒙特卡罗方法对极值重置期权的极大重置看涨期权进行近似定价....
[期刊论文] 作者：欧诗德,杨善朝,,
来源：系统管理学报 年份：2008
用逐次迭代算法证明认股权证定价。结果表明，该方法优于拉格朗日插值法；给出认股权证市场风险管理常用的Delta与Vega计算公式。对宝钢认股权证价格过程进行了风险分析，发现实际......
[期刊论文] 作者：谢佳利,杨善朝,梁鑫,,
来源：统计与决策 年份：2008
文章运用时间序列的几个不同模型,对我国居民消费价格指数(CPI)的变化规律进行了比较研究;通过对我国2001年1月至2007年8月共80个月份的CPI值进行实证分析,建立了一个反映CPI...
[期刊论文] 作者：谢佳利;杨善朝;梁鑫,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2008
本文指出了人们通常所使用的VaR样本分位数估计量会产生高估或低估的现象，并分析了产生这些现象的原因，提出在样本较大的情况下利用加权样本分位数估计量去估计VaR，在样本较小的情况下用基于Bootstrap方法的样本分位数估计量去估计VaR。数值模拟的结果表明，这些估计......
[期刊论文] 作者：姚永源,杨善朝,刘静,
来源：经济数学 年份：2008
本文考虑期望损失ES（Expected Shortfall）的一个新的估计一基于次序统计量的核估计，在α-混合序列条件下，给出它的Bahadur表达式和均方误差，并且证明该估计量的渐进正态性．...
[期刊论文] 作者：黄靖贵,杨善朝,冯霞,,
来源：数理统计与管理 年份：2008
本文基于鞅方法的定价理论，在全面考虑赎回条款、回售条款、公司不具稳定性的信用风险以及转股时股市受到稀释作用对可转债价值的影响后，给出可转换债券一个比较精确的定价公式......
[期刊论文] 作者：韦香兰,杨善朝,赵翌,
来源：广西师范大学学报：自然科学版 年份：2008
考虑了在α混合序列下核型分位数估计的Bahadur表示，并建立该分位数估计的渐近正态性，将独立样本下的Bahadur表示进行了推广。...
[期刊论文] 作者：杨秀桃,杨善朝,韦香兰,
来源：广西科学 年份：2008
在ρ-混合序列下，运用矩不等式讨论VaR核估计υ^^p,h的强收敛性和Bahadur表达，得到2个a，s．收敛定理....
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