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[期刊论文] 作者：迟国泰,迟枫,闫达文,,
来源：运筹与管理 年份：2009
以银行各项资产组合收益率最大化为目标函数，以收益率偏度大于零控制银行重大损失发生的概率，以组合风险价值VaR风险限额为约束条件控制资产组合风险的大小，建立了贷款组合的“......
[期刊论文] 作者：隋聪 迟国泰 闫达文,
来源：预测 年份：2009
摘 要:通过用二分法求解DEA最优效率时对应的输出参数的方法来确定贷款利率,建立了基于DEA二分法的贷款定价模型。本模型创新与特色一是通过DEA二分法确定效率指数z=1时对应的贷款利率保证了贷款利率的最优效率。解决了在数据包络分析模型最优效率时,确定贷款利......
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