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[学位论文] 作者：齐玉录,,
来源：东北财经大学 年份：2016
有效市场假说是传统金融学的一个重要基石,然而近年来有一些有悖于有效市场假说的市场“异象”陆续被发现,这些市场异象包括元月效应、动量效应和反转效应等,我国股票市场并...
[期刊论文] 作者：罗卫星 齐玉录,
来源：东北财经大学学报 年份：2016
[摘要]在证实中国股票市场存在明显的低波动率异象基础上，运用复合分组的组合价差法和带控制变量的回归分析方法，检验投资者专业程度、赌博式投资行为下彩票型股票等特征对低波动率异象的解释能力。结果表明：在机构持股比重较高的股票中，低波动率异象消失，而在机构持......
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