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[会议论文] 作者:孟璇;, 来源:第三届中国统计学年会 年份:2010
  本文采用上海黄金期货合约AU1006及现货合约AUT+D日交易数据,研究了基差对期货回报率波动性影响的非对称效应及其在期货VaR估计中的应用,建立了基于GED分布的GARCH(1,1)...
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