ΔCoVaR相关论文
2008年金融危机以来,全球信贷紧缩,金融市场的不稳定性不断加剧。近年来,受到世界多边贸易摩擦的影响和新冠疫情的冲击,金融系统性......
2008年金融危机爆发以来,关于金融风险的研究成为热点方向。党的十九大报告要求“坚决守住不发生系统性风险的底线”。近年来,中国......
2007年美国次贷危机爆发后从金融市场扩展至实体经济,从美国扩展到世界各国,对世界各国的经济带来严重的影响,引起各个国家监管当......
利用2008-2018年中国上市商业银行数据,基于面板计量模型实证检验了商业银行创新对系统性风险的影响.结果 表明:银行创新对系统性......
文章对互联网金融市场网贷行业七个主要区域市场的系统性风险溢出效应,即区域市场对整个网贷市场的系统性风险贡献度进行了测度和......
从系统性关联视角出发,本文对我国资本市场上个股与市场整体之间的系统性关联风险水平进行了测算(ΔCo Va R),并运用动态潜在因子......
2008年以来的国际金融危机,使世界各国意识到影子银行体系的不稳定性会对金融稳定和经济发展造成重大影响。中国影子银行兴起于200......
考虑到股市系统性风险跨区域溢出问题,构建了多元的DCC-GJR-Copula-CoVaR(Dynamic Conditional Core-lational,DCC;Glosten Jagann......
本文基于时变ΔCoVaR模型,对2006年11月至2018年12月间沪深股市和香港股市的尾部风险溢出效应进行了估算.研究发现:1)沪深股市与香......
随着美国次贷危机、欧洲主权债务危机、全球经济疲软等现象的发生,系统性风险相关议题成为学者们关注的焦点问题,各国监管当局逐渐......
将银行业纳入到包含金融市场以及银行业在内的金融体系框架下,从金融市场对银行业系统性风险的溢出效应入手,刻画更加内生性的系统......
条件在险价值增量ΔCoVaR是新近提出的一个有向尾部风险溢出度量。本文使用非参数方法计算国际间股市数据的条件矩和ΔCoVaR,并以......
近年来,CoVaR模型是近年来衡量系统性风险的主流方法。现有的研究方法只关注了静态情形而忽略了动态情形,文章在Copula框架下考虑......
自20世纪90年代以来,金融创新一直处于快速发展的阶段,不管是金融产品还是交易方式,几乎是日新月异。同时经济全球化的影响也在不......
学位
风险外溢意味着私人成本更多地由社会来承担,作为市场机制的自然反应,投资者是否会因此对系统风险外溢明显的银行股票要求更高收益......
