交易间隔相关论文
本文利用ACD模型和UHF-GARCH模型对交易间隔和信息传导关系理论进行了实证检验。研究结果支持了Easley和O’Hara的观点,即较长的交......
日收益数据的采用和研究必然会损失部分日内信息．本文尝试使用中关股市日内分笔超高频数据，通过非对称ACD模型对交易间隔等日内信息......
投资者订单决策过程是研究不完全市场信息释放的逻辑起点。订单的信息分布对市场结构设计有重要的作用。构建非对称环境中投资者订......
本文研究了中国证券市场截至2011年4月全部55只权证的高开效应。运用行为金融学分析了影响权证高开效应的几种因素,特别是间隔时间......
金融市场风险价值研究一般采用日收益数据,并基于GARCH类模型进行估计和预测,这必然会损失部分日内信息。本文尝试使用中国股市日......
随着金融市场的完善,越来越要求对市场微观结构进行分析,从而解释相关的金融现象,为金融政策的制定提供参考。而高频数据由于其特......
